PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с OILU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, DPST returned 25.97%/yr vs 5.83%/yr for OILU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DPST charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности DPST и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 21.10%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 80.24%.

DPST

1 день
4.08%
1 месяц
4.19%
С начала года
21.10%
6 месяцев
22.35%
1 год
51.95%
3 года*
25.97%
5 лет*
-22.86%
10 лет*
-13.52%

OILU

1 день
-4.51%
1 месяц
3.44%
С начала года
80.24%
6 месяцев
67.49%
1 год
98.78%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		21.10%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%-15.73%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.24%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between DPST and OILU is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.36

Over the past year, the correlation between DPST and OILU has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DPST и OILU

Секторы
DPST
OILU

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DPST
100.0%
OILU

-

Сырьевые материалы

DPST

-

OILU

-

Коммуникационные услуги

DPST

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

DPST

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

DPST

-

OILU

-

Энергетика

DPST

-

OILU
100.0%

Здравоохранение

DPST

-

OILU

-

Промышленность

DPST

-

OILU

-

Недвижимость

DPST

-

OILU

-

Технологии

DPST

-

OILU

-

Коммунальные услуги

DPST

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

DPST vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 2424
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.59

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.04

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.96

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

7.21

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.59

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.15

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DPST и OILU

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-81.00%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-33.51%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-69.09%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.58%

-51.52%

-41.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.16%

-50.54%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.18%

13.75%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и OILU

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 19.73%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

21.66%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.99%

50.34%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.43%

62.32%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.44%

81.09%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.60%

81.09%

+13.51%

Сравнение комиссий DPST и OILU

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и OILU

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.74%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DPST and OILU have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (21.66%) compared to DPST (19.73%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, DPST leads with 25.97% vs 5.83% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DPST has performed better with a 25.97% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.

DPST has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for OILU.

DPST is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.99% for DPST and 0.95% for OILU.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор