PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPST returned -26.61%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DPST charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности DPST и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between DPST and OILK is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.16

The correlation between DPST and OILK shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DPST и OILK

Секторы
DPST
OILK

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DPST
100.0%
OILK

-

Сырьевые материалы

DPST

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

DPST

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

DPST

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

DPST

-

OILK

-

Энергетика

DPST

-

OILK

-

Здравоохранение

DPST

-

OILK

-

Промышленность

DPST

-

OILK

-

Недвижимость

DPST

-

OILK

-

Технологии

DPST

-

OILK

-

Коммунальные услуги

DPST

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

DPST vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.06

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.59

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.42

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

6.91

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.06

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.59

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.12

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DPST и OILK

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-83.76%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-17.35%

-23.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-23.42%

-44.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-34.69%

-59.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.57%

-3.66%

-89.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-32.61%

-31.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.04%

8.56%

+9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и OILK

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

10.44%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

23.26%

+24.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.35%

28.75%

+40.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.36%

30.12%

+59.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.57%

35.97%

+58.60%

Сравнение комиссий DPST и OILK

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и OILK

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

DPST and OILK have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (17.99%) compared to OILK (10.44%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs -26.61% for DPST. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs -26.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.01% for DPST.

DPST is categorized as Leveraged Equities, while OILK is Oil & Gas. DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for DPST and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор