Сравнение DPST с NVDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).
DPST и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DPST и NVDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -5.90% | 15.48% | 65.64% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и NVDU
DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Доходность на риск
DPST vs. NVDU — Ранг доходности на риск
DPST
NVDU
Сравнение DPST c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.14 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.90 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.32 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 5.54 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.14 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.93 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между DPST и NVDU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и NVDU
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности NVDU в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и NVDU
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -67.27% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -42.27% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.93% | -34.90% | -59.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -19.07% | -44.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.66% | 17.68% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 16.21%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 20.47% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.34% | 51.19% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.74% | 81.98% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 91.99% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 91.99% | +2.77% |