PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с NVDU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. DPST is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, DPST returned 37.91% vs 84.73% for NVDU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DPST charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности DPST и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 19.93%.

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%

NVDU

1 день
-7.30%
1 месяц
14.13%
С начала года
19.93%
6 месяцев
27.09%
1 год
84.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и NVDU

2026 (YTD)202520242023
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%15.48%65.64%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		19.93%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between DPST and NVDU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.15

Сравнение распределения секторов DPST и NVDU

Секторы
DPST
NVDU

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DPST
100.0%
NVDU

-

Сырьевые материалы

DPST

-

NVDU

-

Коммуникационные услуги

DPST

-

NVDU

-

Потребительский циклический сектор

DPST

-

NVDU

-

Потребительский защитный сектор

DPST

-

NVDU

-

Энергетика

DPST

-

NVDU

-

Здравоохранение

DPST

-

NVDU

-

Промышленность

DPST

-

NVDU

-

Недвижимость

DPST

-

NVDU

-

Технологии

DPST

-

NVDU
100.0%

Коммунальные услуги

DPST

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

DPST vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.26

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.89

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.02

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

4.60

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.26

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

1.14

-1.31

Просадки

Сравнение просадок DPST и NVDU

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-67.27%

-30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-42.27%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.57%

-18.32%

-75.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-18.84%

-45.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.04%

18.47%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 17.99%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

24.74%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

50.50%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.35%

68.02%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.36%

91.06%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.57%

91.06%

+3.51%

Сравнение комиссий DPST и NVDU

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и NVDU

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности NVDU в 4.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.83%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DPST and NVDU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.74%) compared to DPST (17.99%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 84.73% vs 37.91% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 17.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 84.73% return vs 37.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

NVDU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.01% for DPST.

Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор