PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPST с NUGT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).

DPST и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DPST и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-3.92%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		2.59%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -14.27% против -1.76% соответственно.

DPST

1 день
7.25%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.13%
3 года*
10.35%
5 лет*
-25.87%
10 лет*
-14.27%

NUGT

1 день
14.02%
1 месяц
-39.84%
С начала года
2.59%
6 месяцев
22.25%
1 год
204.10%
3 года*
67.13%
5 лет*
27.67%
10 лет*
-1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Сравнение комиссий DPST и NUGT

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Доходность на риск

DPST vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTNUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.25

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.36

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

3.92

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

12.64

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.25

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.39

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.02

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.33

+0.15

Корреляция

Корреляция между DPST и NUGT составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и NUGT

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности NUGT в 0.29%

TTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.20%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.29%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPST и NUGT

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и NUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

DPSTNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-99.97%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.50%

-53.58%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-73.79%

-20.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-96.91%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.12%

-99.76%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.64%

-91.43%

+27.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.56%

16.61%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 15.90%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPSTNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

36.87%

-20.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.27%

77.23%

-22.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.71%

91.23%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.62%

70.70%

+18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

89.95%

+4.83%