PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с HIBL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DPST returned -21.69%/yr vs 10.57%/yr for HIBL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPST charges 0.99%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности DPST и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 31.95%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 80.33%.

DPST

1 день
4.45%
1 месяц
28.35%
С начала года
31.95%
6 месяцев
20.81%
1 год
70.24%
3 года*
27.84%
5 лет*
-21.69%
10 лет*
-11.82%

HIBL

1 день
4.55%
1 месяц
15.37%
С начала года
80.33%
6 месяцев
73.92%
1 год
226.21%
3 года*
49.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		31.95%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%10.46%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		80.33%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between DPST and HIBL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.72

Over the past year, the correlation between DPST and HIBL has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DPST и HIBL

Секторы
DPST
HIBL

Финансовые услуги

100.0%
12.5%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

DPST
100.0%
HIBL
12.5%

Сырьевые материалы

DPST

-

HIBL
4.6%

Коммуникационные услуги

DPST

-

HIBL
3.7%

Потребительский циклический сектор

DPST

-

HIBL
12.9%

Потребительский защитный сектор

DPST

-

HIBL
0.6%

Энергетика

DPST

-

HIBL
2.2%

Здравоохранение

DPST

-

HIBL
2.9%

Промышленность

DPST

-

HIBL
11.7%

Недвижимость

DPST

-

HIBL

-

Технологии

DPST

-

HIBL
45.8%

Коммунальные услуги

DPST

-

HIBL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

DPST vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPSTHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
3.19

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.01

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

7.25

-5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

25.38

-21.49

DPST vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPST и HIBL

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-88.27%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-31.39%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-69.66%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-81.58%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.92%

-10.19%

-81.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-44.05%

-20.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.15%

8.96%

+9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и HIBL

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 18.15%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 34.70%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.15%

34.70%

-16.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.26%

57.54%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.42%

71.43%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.39%

83.04%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.58%

92.32%

+2.26%

Сравнение комиссий DPST и HIBL

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и HIBL

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности HIBL в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.60%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.28%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DPST and HIBL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (34.70%) compared to DPST (18.15%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 10.57% vs -21.69% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 18.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 10.57% return vs -21.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

DPST has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.28% for HIBL.

DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор