PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с GUSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -14.98%/yr vs -36.44%/yr for GUSH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DPST charges 0.99%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности DPST и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.56%. За последние 10 лет акции DPST превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -14.98% против -36.44% соответственно.

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%

GUSH

1 день
2.27%
1 месяц
-12.07%
С начала года
73.56%
6 месяцев
49.07%
1 год
75.56%
3 года*
13.02%
5 лет*
11.54%
10 лет*
-36.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.56%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between DPST and GUSH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.46

Over the past year, the correlation between DPST and GUSH has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DPST и GUSH

Секторы
DPST
GUSH

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DPST
100.0%
GUSH

-

Сырьевые материалы

DPST

-

GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

DPST

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

DPST

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

DPST

-

GUSH

-

Энергетика

DPST

-

GUSH
97.2%

Здравоохранение

DPST

-

GUSH

-

Промышленность

DPST

-

GUSH

-

Недвижимость

DPST

-

GUSH

-

Технологии

DPST

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

DPST

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

DPST vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.37

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.84

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.62

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

6.06

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.37

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.17

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.44

+0.27

Просадки

Сравнение просадок DPST и GUSH

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-99.98%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-28.94%

-11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-63.59%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-73.64%

-20.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-99.94%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.57%

-99.79%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-92.92%

+28.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.04%

12.52%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 17.99%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

20.17%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

43.47%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.35%

55.62%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.36%

68.21%

+21.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.57%

93.72%

+0.85%

Сравнение комиссий DPST и GUSH

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и GUSH

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

DPST and GUSH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.17%) compared to DPST (17.99%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, DPST leads with -14.98% vs -36.44% for GUSH. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 17.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DPST has performed better with a -14.98% return vs -36.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

DPST has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.44% for GUSH.

DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор