Сравнение DPST с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
DPST и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции DPST превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -14.00% против -32.91% соответственно.
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и GUSH
DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
DPST vs. GUSH — Ранг доходности на риск
DPST
GUSH
Сравнение DPST c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.35 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.26 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 3.14 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.26 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.35 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.43 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DPST и GUSH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и GUSH
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и GUSH
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -99.98% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -43.67% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -73.64% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -99.94% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.93% | -99.77% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -92.81% | +29.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.66% | 17.57% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и GUSH
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 16.21% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 16.69% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.34% | 39.24% | +15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.74% | 67.59% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 68.73% | +20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 94.30% | +0.46% |