Сравнение DPST с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и SPDR Gold Shares (GLD).
DPST и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -14.00% против 14.11% соответственно.
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и GLD
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
DPST vs. GLD — Ранг доходности на риск
DPST
GLD
Сравнение DPST c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.89 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.31 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.70 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 9.90 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.89 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 1.25 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.89 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.63 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между DPST и GLD составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и GLD
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и GLD
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -45.56% | -52.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -19.21% | -22.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -21.03% | -72.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -22.00% | -75.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.93% | -11.71% | -82.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -16.17% | -47.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.66% | 5.25% | +13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и GLD
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 10.48% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.34% | 24.34% | +30.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.74% | 27.81% | +55.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 17.75% | +71.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 15.88% | +78.88% |