PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -14.98%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DPST charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности DPST и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -14.98% против 13.12% соответственно.

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between DPST and GLD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

-0.09

The correlation between DPST and GLD shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DPST и GLD

Секторы
DPST
GLD

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DPST
100.0%
GLD

-

Сырьевые материалы

DPST

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

DPST

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

DPST

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

DPST

-

GLD

-

Энергетика

DPST

-

GLD

-

Здравоохранение

DPST

-

GLD

-

Промышленность

DPST

-

GLD

-

Недвижимость

DPST

-

GLD

-

Технологии

DPST

-

GLD

-

Коммунальные услуги

DPST

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

DPST vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.21

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.60

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.68

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

4.15

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.21

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.01

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.83

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.60

-0.77

Просадки

Сравнение просадок DPST и GLD

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-45.56%

-52.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-19.21%

-21.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-19.21%

-49.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-21.03%

-72.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-22.00%

-75.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.57%

-17.75%

-75.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-16.16%

-47.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.04%

7.73%

+10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и GLD

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

5.51%

+12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

23.16%

+24.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.35%

26.61%

+42.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.36%

18.00%

+71.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.57%

15.95%

+78.62%

Сравнение комиссий DPST и GLD

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и GLD

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DPST and GLD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (17.99%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs -14.98% for DPST. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs -14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.

DPST has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for GLD.

DPST is categorized as Leveraged Equities, while GLD is Gold. DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.99% for DPST and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор