PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPST с EUFN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).

DPST и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DPST и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-3.92%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		-6.04%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: -14.27% против 11.63% соответственно.

DPST

1 день
7.25%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.13%
3 года*
10.35%
5 лет*
-25.87%
10 лет*
-14.27%

EUFN

1 день
4.25%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
2.94%
1 год
27.35%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.62%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с GSIBEUFN с IEUREUFN с EIRL

Сравнение комиссий DPST и EUFN

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.

DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF

Доходность на риск

DPST vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.24

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.76

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.74

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

6.10

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.24

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.82

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.48

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.25

-0.43

Корреляция

Корреляция между DPST и EUFN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и EUFN

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности EUFN в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.20%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%0.00%0.00%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.80%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок DPST и EUFN

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и EUFN.

Загрузка...

Показатели просадок

DPSTEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-53.25%

-44.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.50%

-14.77%

-26.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-35.15%

-58.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-53.25%

-44.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.12%

-10.30%

-83.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.64%

-14.68%

-48.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.56%

4.22%

+14.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и EUFN

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPSTEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

9.84%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.27%

14.70%

+39.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.71%

22.21%

+61.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.62%

21.57%

+68.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

24.53%

+70.25%