Сравнение DPST с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
DPST и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -3.92% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 85.56% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -14.27% против 8.22% соответственно.
DPST
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- -14.27%
DIG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 20.66%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 84.85%
- 1 год
- 61.85%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 36.31%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и DIG
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
DPST vs. DIG — Ранг доходности на риск
DPST
DIG
Сравнение DPST c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.26 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.68 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.85 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 3.79 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.26 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.71 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.14 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.01 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DPST и DIG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и DIG
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности DIG в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.20% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.34% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и DIG
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -97.04% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -35.40% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -46.02% | -47.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -92.53% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -45.64% | -48.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.64% | -64.48% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 17.30% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и DIG
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 9.86% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.27% | 27.64% | +26.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.71% | 49.37% | +34.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.62% | 51.66% | +37.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.78% | 57.59% | +37.19% |