PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DPST с CHAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с CHAU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while CHAU is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -11.04%/yr vs 3.23%/yr for CHAU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DPST charges 0.99%/yr vs 1.21%/yr for CHAU.

Доходность

Сравнение доходности DPST и CHAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 57.62%, что значительно выше, чем у CHAU с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям CHAU по среднегодовой доходности: -11.04% против 3.23% соответственно.

DPST

1 день
8.17%
1 месяц
24.29%
6 месяцев
36.47%
С начала года
57.62%
1 год
66.24%
3 года*
36.52%
5 лет*
-13.46%
10 лет*
-11.04%

CHAU

1 день
-4.87%
1 месяц
-8.59%
6 месяцев
-0.29%
С начала года
6.00%
1 год
46.53%
3 года*
9.11%
5 лет*
-9.87%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и CHAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		57.62%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		6.00%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%

Correlation

The correlation between DPST and CHAU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.24

Сравнение распределения секторов DPST и CHAU

Секторы
DPST
CHAU

Финансовые услуги

100.0%
19.1%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

2.5%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

16.1%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

31.1%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

DPST
100.0%
CHAU
19.1%

Сырьевые материалы

DPST

-

CHAU
9.4%

Коммуникационные услуги

DPST

-

CHAU
0.8%

Потребительский циклический сектор

DPST

-

CHAU
6.4%

Потребительский защитный сектор

DPST

-

CHAU
6.7%

Энергетика

DPST

-

CHAU
2.5%

Здравоохранение

DPST

-

CHAU
4.4%

Промышленность

DPST

-

CHAU
16.1%

Недвижимость

DPST

-

CHAU
0.4%

Технологии

DPST

-

CHAU
31.1%

Коммунальные услуги

DPST

-

CHAU
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SKRE
Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с DRNCHAU с QQQ

Доходность на риск

DPST vs. CHAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPSTCHAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.22

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.78

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.06

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

7.84

-4.18

DPST vs. CHAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAU равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и CHAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPST и CHAU

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и CHAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTCHAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-79.21%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-15.27%

-25.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-59.88%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-71.97%

-22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-78.58%

-19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.35%

-57.22%

-33.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.41%

-58.83%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.13%

5.95%

+12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и CHAU

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеют волатильность 17.28% и 18.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTCHAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

18.00%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.06%

29.17%

+19.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.32%

38.23%

+30.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.67%

47.60%

+41.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.18%

47.38%

+46.80%

Сравнение комиссий DPST и CHAU

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и CHAU

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности CHAU в 2.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.04%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.39%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%

Часто задаваемые вопросы

DPST and CHAU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAU has higher volatility (18.00%) compared to DPST (17.28%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs CHAU's -79.21%.

On 10-year performance, CHAU leads with 3.23% vs -11.04% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 17.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 3.23% return vs -11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

CHAU has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.39% for DPST.

DPST is categorized as Leveraged Equities, while CHAU is China Equities. DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while CHAU tracks CSI 300 Index (200%). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.21% for CHAU.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и CHAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор