Сравнение DPST с AAPU
DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while AAPU tracks the Apple Inc. (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DPST returned 27.84%/yr vs 19.81%/yr for AAPU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DPST charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for AAPU.
Доходность
Сравнение доходности DPST и AAPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у AAPU с доходностью 7.76%.
DPST
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- 28.35%
- С начала года
- 31.95%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- -21.69%
- 10 лет*
- -11.82%
AAPU
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 86.79%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPST и AAPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 31.95% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -28.33% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 7.76% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.44% |
Correlation
The correlation between DPST and AAPU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов DPST и AAPU
Секторы
DPST
AAPU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DPST
AAPU
-
Сырьевые материалы
DPST
-
AAPU
-
Коммуникационные услуги
DPST
-
AAPU
-
Потребительский циклический сектор
DPST
-
AAPU
-
Потребительский защитный сектор
DPST
-
AAPU
-
Энергетика
DPST
-
AAPU
-
Здравоохранение
DPST
-
AAPU
-
Промышленность
DPST
-
AAPU
-
Недвижимость
DPST
-
AAPU
-
Технологии
DPST
-
AAPU
Коммунальные услуги
DPST
-
AAPU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPST vs. AAPU — Ранг доходности на риск
DPST
AAPU
Сравнение DPST c AAPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPST | AAPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.02 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 7.21 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPST и AAPU
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и AAPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPST | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -58.61% | -39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | -28.90% | -11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.38% | -58.61% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -15.17% | -76.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -17.62% | -46.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.15% | 12.08% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и AAPU
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 18.15% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPST | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.15% | 13.48% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 33.06% | +14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.42% | 45.31% | +24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.39% | 48.98% | +40.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.58% | 48.98% | +45.60% |
Сравнение комиссий DPST и AAPU
DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AAPU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и AAPU
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности AAPU в 7.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 7.89% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.60% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DPST and AAPU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPST has higher volatility (18.15%) compared to AAPU (13.48%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs AAPU's -58.61%.
On 3-year performance, DPST leads with 27.84% vs 19.81% for AAPU. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DPST has performed better with a 27.84% return vs 19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.
AAPU has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.60% for DPST.
DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while AAPU tracks Apple Inc. (150%). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.04% for AAPU.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPST и AAPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор