PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIGX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIGX с GUSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).

DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DPIGX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIGX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		-0.29%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%1.35%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, DPIGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции DPIGX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.67% против -13.82% соответственно.

DPIGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.96%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.75%
10 лет*
1.67%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Intermediate Government Bond Series

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с DPIGX:
DPIGX с TNTIXDPIGX с DUALXDPIGX с DUTMXDPIGX с DUMSXDPIGX с KYTFXDPIGX с NTFIXDPIGX с FUTBX
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX

Сравнение комиссий DPIGX и GUSTX

DPIGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

DPIGX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIGX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIGXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

3.18

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

10.74

-8.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

7.08

-5.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

20.50

-17.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

58.55

-48.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIGX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIGX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIGX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIGXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.18

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.03

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

-0.55

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.44

+1.42

Корреляция

Корреляция между DPIGX и GUSTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIGX и GUSTX

Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		3.14%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок DPIGX и GUSTX

Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и GUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIGXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-79.98%

+69.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.20%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-1.19%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.59%

-79.98%

+73.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-77.89%

+76.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-35.61%

+34.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.07%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIGX и GUSTX

Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что DPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIGXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.29%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

0.83%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

1.27%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

1.73%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

25.44%

-23.09%