График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dupree Intermediate Government Bond Series и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) показал доход в -0.39% с начала года и 3.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DPIGX составила 1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dupree Intermediate Government Bond Series
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 1.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении DPIGX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2008 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 4 апр. 1994 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.68% | -1.14% | -0.39% | |||||||||
| 2025 | 0.41% | 1.08% | 0.61% | 0.70% | -0.12% | 0.71% | -0.12% | 0.92% | 0.28% | 0.39% | 0.49% | 0.18% | 5.66% |
| 2024 | 0.38% | -0.16% | 0.38% | -0.04% | 0.59% | 0.21% | 0.61% | 0.60% | 0.60% | -0.22% | 0.68% | -0.02% | 3.67% |
| 2023 | 0.58% | -0.83% | 1.46% | 0.25% | -0.27% | 0.04% | 0.16% | 0.37% | -0.17% | 0.11% | 1.01% | 1.13% | 3.90% |
| 2022 | -0.51% | -0.32% | -0.92% | -0.63% | -0.01% | -0.33% | 0.51% | -0.84% | -1.38% | -0.23% | 0.87% | 0.26% | -3.50% |
| 2021 | -0.29% | -0.49% | -0.29% | 0.09% | 0.09% | -0.02% | 0.19% | -0.11% | -0.31% | -0.21% | -0.01% | -0.11% | -1.47% |
Метрики бенчмарка
Dupree Intermediate Government Bond Series: годовая альфа составляет 4.49%, бета — -0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 15.07.1992.
- Этот фонд участвовал в 8.47% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -12.06%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.49%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 8.47%
- Участие в снижении
- -12.06%
Комиссия
Комиссия DPIGX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DPIGX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DPIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.90 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.39 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.40 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 6.61 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DPIGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dupree Intermediate Government Bond Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.38 | $0.32 | $0.27 | $0.23 | $0.19 | $0.23 | $0.24 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.14% | 4.00% | 3.39% | 2.84% | 2.51% | 1.91% | 2.29% | 2.39% | 2.76% | 2.55% | 2.51% | 2.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Intermediate Government Bond Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dupree Intermediate Government Bond Series показал максимальную просадку в 10.25%, зарегистрированную 4 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.
Текущая просадка Dupree Intermediate Government Bond Series составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.25% | 18 окт. 1993 г. | 267 | 4 нояб. 1994 г. | 127 | 9 мая 1995 г. | 394 |
| -9.02% | 3 мая 2013 г. | 75 | 19 авг. 2013 г. | 286 | 7 окт. 2014 г. | 361 |
| -6.59% | 7 авг. 2020 г. | 556 | 20 окт. 2022 г. | 413 | 13 июн. 2024 г. | 969 |
| -5.39% | 5 нояб. 2010 г. | 65 | 8 февр. 2011 г. | 78 | 1 июн. 2011 г. | 143 |
| -5.24% | 6 окт. 1992 г. | 25 | 9 нояб. 1992 г. | 72 | 23 февр. 1993 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...