PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIGX с NTFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPIGX с NTFIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DPIGX (Dupree Intermediate Government Bond Series) and NTFIX (Dupree North Carolina Tax-Free Income Series) are both mutual funds - DPIGX is a Government Bonds fund managed by Dupree, while NTFIX is a Municipal Bonds fund managed by Dupree. Over the past 10 years, DPIGX returned 1.52%/yr vs 2.45%/yr for NTFIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPIGX charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for NTFIX.

Доходность

Сравнение доходности DPIGX и NTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPIGX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у NTFIX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции DPIGX уступали акциям NTFIX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.45% соответственно.

DPIGX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.18%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.00%
1 год
2.26%
3 года*
3.98%
5 лет*
1.74%
10 лет*
1.52%

NTFIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.92%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPIGX и NTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		-0.39%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%1.35%
NTFIX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series		1.61%4.53%2.25%5.48%-8.44%2.06%5.81%7.38%2.05%6.09%

Correlation

The correlation between DPIGX and NTFIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1995 г.

0.55

Over the past year, the correlation between DPIGX and NTFIX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Intermediate Government Bond Series

Dupree North Carolina Tax-Free Income Series

Часто сравнивают с DPIGX:
DPIGX с DUMSXDPIGX с TNTIXDPIGX с KYTFXDPIGX с DUTMXDPIGX с DUALXDPIGX с GUSTXDPIGX с FUTBX
Часто сравнивают с NTFIX:
NTFIX с AMZNNTFIX с VOONTFIX с ABNBNTFIX с BTC-USDNTFIX с VTINTFIX с VTSAXNTFIX с DUMSX

Доходность на риск

DPIGX vs. NTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NTFIX
Ранг доходности на риск NTFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTFIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTFIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTFIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIGX c NTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPIGXNTFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.60

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
4.76

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.89

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.03

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

12.50

-7.82

DPIGX vs. NTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа NTFIX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIGX и NTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPIGX и NTFIX

Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки NTFIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и NTFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPIGXNTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-13.11%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.29%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-5.79%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-13.11%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.59%

-13.11%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.00%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.73%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.55%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIGX и NTFIX

Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что DPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPIGXNTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.60%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.95%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18%

2.67%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

4.28%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.32%

4.10%

-1.78%

Сравнение комиссий DPIGX и NTFIX

DPIGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NTFIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIGX и NTFIX

Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности NTFIX в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		3.44%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%
NTFIX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series		2.95%3.61%4.11%2.93%3.27%2.87%2.84%3.36%4.45%4.04%2.82%2.95%

Часто задаваемые вопросы

DPIGX and NTFIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPIGX has higher volatility (0.70%) compared to NTFIX (0.60%). In terms of maximum drawdown, DPIGX dropped -10.25% vs NTFIX's -13.11%.

NTFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPIGX и NTFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор