Сравнение DPIGX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DPIGX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPIGX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIGX Dupree Intermediate Government Bond Series | -0.29% | 5.66% | 3.67% | 3.90% | -3.50% | -1.47% | 3.92% | 4.50% | 0.68% | 1.35% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DPIGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции DPIGX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.67% против 0.55% соответственно.
DPIGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 1.67%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPIGX и DUTMX
DPIGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
DPIGX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
DPIGX
DUTMX
Сравнение DPIGX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPIGX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.63 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 0.92 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.94 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 2.41 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPIGX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.63 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.25 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.08 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.37 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DPIGX и DUTMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPIGX и DUTMX
Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIGX Dupree Intermediate Government Bond Series | 3.14% | 4.00% | 3.39% | 2.84% | 2.51% | 1.91% | 2.29% | 2.39% | 2.76% | 2.55% | 2.51% | 2.51% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок DPIGX и DUTMX
Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPIGX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.25% | -30.53% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -5.08% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | -30.53% | +24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.59% | -30.53% | +23.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -15.18% | +14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -6.85% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.98% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPIGX и DUTMX
Текущая волатильность для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) составляет 0.87%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что DPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPIGX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.97% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 3.62% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 6.59% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 8.86% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 7.06% | -4.71% |