PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIGX с DUMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIGX с DUMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX).

DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г.. DUMSX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DPIGX и DUMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIGX и DUMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		-0.29%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%1.35%
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		-0.30%6.98%2.35%5.16%-7.10%2.23%4.69%6.87%2.20%5.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DPIGX показывает доходность -0.29%, а DUMSX немного ниже – -0.30%. За последние 10 лет акции DPIGX уступали акциям DUMSX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.73% соответственно.

DPIGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.96%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.75%
10 лет*
1.67%

DUMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.39%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.76%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Intermediate Government Bond Series

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series

Часто сравнивают с DPIGX:
DPIGX с DUTMXDPIGX с DUALXDPIGX с TNTIXDPIGX с NTFIXDPIGX с KYTFXDPIGX с FUTBXDPIGX с GUSTX
Часто сравнивают с DUMSX:
DUMSX с DUALXDUMSX с DUTMXDUMSX с KYTFXDUMSX с FSMUXDUMSX с FXIEXDUMSX с LSMSXDUMSX с NTFIX

Сравнение комиссий DPIGX и DUMSX

И DPIGX, и DUMSX имеют комиссию равную 0.70%.

DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series

Доходность на риск

DPIGX vs. DUMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DUMSX
Ранг доходности на риск DUMSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUMSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUMSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUMSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIGX c DUMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIGXDUMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.91

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.33

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.28

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

5.55

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIGX vs. DUMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIGX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа DUMSX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIGX и DUMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIGXDUMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.91

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.43

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.12

-0.13

Корреляция

Корреляция между DPIGX и DUMSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIGX и DUMSX

Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DUMSX в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		3.14%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		4.58%6.09%4.79%3.25%3.22%3.19%3.11%3.72%4.66%4.12%2.94%3.01%

Просадки

Сравнение просадок DPIGX и DUMSX

Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки DUMSX в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и DUMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIGXDUMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-11.62%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-6.08%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-11.03%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.59%

-11.03%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.06%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.59%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.41%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIGX и DUMSX

Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) имеют волатильность 0.87% и 0.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIGXDUMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.89%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.83%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

6.65%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

4.15%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

3.86%

-1.51%