PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIGX с DUALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPIGX с DUALX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DPIGX (Dupree Intermediate Government Bond Series) and DUALX (Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund) are both mutual funds - DPIGX is a Government Bonds fund managed by Dupree, while DUALX is a Municipal Bonds fund managed by Dupree. Over the past 10 years, DPIGX returned 1.52%/yr vs 2.77%/yr for DUALX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DPIGX и DUALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPIGX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у DUALX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции DPIGX уступали акциям DUALX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.77% соответственно.

DPIGX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.18%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.00%
1 год
2.26%
3 года*
3.98%
5 лет*
1.74%
10 лет*
1.52%

DUALX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.82%
1 год
8.35%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPIGX и DUALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		-0.39%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%1.35%
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		1.85%4.52%1.88%5.58%-7.77%2.26%6.13%8.36%2.44%5.69%

Correlation

The correlation between DPIGX and DUALX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1999 г.

0.52

The correlation between DPIGX and DUALX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Intermediate Government Bond Series

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund

Часто сравнивают с DPIGX:
DPIGX с DUMSXDPIGX с TNTIXDPIGX с NTFIXDPIGX с KYTFXDPIGX с DUTMXDPIGX с GUSTXDPIGX с FUTBX
Часто сравнивают с DUALX:
DUALX с TNTIXDUALX с DUMSXDUALX с KYTFXDUALX с NMTRXDUALX с DUTMXDUALX с FGNSXDUALX с NTFIX

Доходность на риск

DPIGX vs. DUALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DUALX
Ранг доходности на риск DUALX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUALX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUALX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUALX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUALX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUALX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIGX c DUALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPIGXDUALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.45

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
4.17

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.78

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.71

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

10.62

-5.94

DPIGX vs. DUALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DUALX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIGX и DUALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPIGX и DUALX

Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки DUALX в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и DUALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPIGXDUALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-12.15%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-3.10%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-7.27%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-12.11%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.59%

-12.11%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

0.00%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.58%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.79%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIGX и DUALX

Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) имеют волатильность 0.70% и 0.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPIGXDUALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.68%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.58%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18%

3.43%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

4.88%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.32%

4.29%

-1.97%

Сравнение комиссий DPIGX и DUALX

И DPIGX, и DUALX имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIGX и DUALX

Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности DUALX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		3.44%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		3.04%3.79%4.33%3.08%3.49%3.09%3.24%3.75%4.87%4.44%3.13%3.20%

Часто задаваемые вопросы

DPIGX and DUALX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPIGX has higher volatility (0.70%) compared to DUALX (0.68%). In terms of maximum drawdown, DPIGX dropped -10.25% vs DUALX's -12.15%.

DUALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPIGX и DUALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор