Сравнение DPIGX с KYTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX).
DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г.. KYTFX управляется Dupree. Фонд был запущен 2 июл. 1979 г..
Доходность
Сравнение доходности DPIGX и KYTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPIGX и KYTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIGX Dupree Intermediate Government Bond Series | -0.29% | 5.66% | 3.67% | 3.90% | -3.50% | -1.47% | 3.92% | 4.50% | 0.68% | 1.35% |
KYTFX Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund | -0.83% | 4.66% | 2.45% | 5.87% | -7.20% | 2.90% | 5.14% | 7.94% | 3.00% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DPIGX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у KYTFX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции DPIGX уступали акциям KYTFX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.75% соответственно.
DPIGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 1.67%
KYTFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPIGX и KYTFX
DPIGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KYTFX в 0.56%.
Доходность на риск
DPIGX vs. KYTFX — Ранг доходности на риск
DPIGX
KYTFX
Сравнение DPIGX c KYTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPIGX | KYTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.57 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 0.85 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.90 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 2.83 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPIGX | KYTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.57 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.34 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.49 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между DPIGX и KYTFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPIGX и KYTFX
Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности KYTFX в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIGX Dupree Intermediate Government Bond Series | 3.14% | 4.00% | 3.39% | 2.84% | 2.51% | 1.91% | 2.29% | 2.39% | 2.76% | 2.55% | 2.51% | 2.51% |
KYTFX Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund | 2.33% | 3.77% | 4.38% | 3.25% | 3.56% | 3.36% | 3.34% | 3.86% | 5.15% | 4.51% | 3.17% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок DPIGX и KYTFX
Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки KYTFX в -40.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и KYTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPIGX | KYTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.25% | -40.02% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -5.97% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | -11.96% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.59% | -11.96% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.32% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -9.53% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.91% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPIGX и KYTFX
Текущая волатильность для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) составляет 0.87%, в то время как у Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что DPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KYTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPIGX | KYTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.07% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 1.87% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 6.45% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 4.37% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 4.08% | -1.73% |