PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIGX с KYTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPIGX с KYTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPIGX (Dupree Intermediate Government Bond Series) and KYTFX (Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund) are both mutual funds - DPIGX is a Government Bonds fund managed by Dupree, while KYTFX is a Municipal Bonds fund managed by Dupree. Over the past 10 years, DPIGX returned 1.62%/yr vs 2.92%/yr for KYTFX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPIGX charges 0.70%/yr vs 0.56%/yr for KYTFX.

Доходность

Сравнение доходности DPIGX и KYTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPIGX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у KYTFX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции DPIGX уступали акциям KYTFX по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.92% соответственно.

DPIGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.32%
1 год
2.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.76%
10 лет*
1.62%

KYTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.51%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPIGX и KYTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		-0.07%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%1.35%
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund		1.22%4.66%2.45%5.87%-7.20%2.90%5.14%7.94%3.00%5.73%

Correlation

The correlation between DPIGX and KYTFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 1992 г.

0.51

The correlation between DPIGX and KYTFX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Intermediate Government Bond Series

Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund

Часто сравнивают с DPIGX:
DPIGX с TNTIXDPIGX с DUMSXDPIGX с NTFIXDPIGX с DUTMXDPIGX с DUALXDPIGX с GUSTXDPIGX с FUTBX
Часто сравнивают с KYTFX:
KYTFX с DFSMXKYTFX с DUALXKYTFX с DUMSXKYTFX с TNTIXKYTFX с FGNSXKYTFX с LSMSXKYTFX с DUTMX

Доходность на риск

DPIGX vs. KYTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KYTFX
Ранг доходности на риск KYTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYTFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYTFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYTFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYTFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYTFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIGX c KYTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIGXKYTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.50

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
4.32

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.87

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.71

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

11.05

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIGX vs. KYTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIGX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа KYTFX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIGX и KYTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIGXKYTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.50

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.37

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.50

+0.48

Просадки

Сравнение просадок DPIGX и KYTFX

Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки KYTFX в -40.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и KYTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPIGXKYTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-40.02%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.73%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-5.97%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-11.96%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.59%

-11.96%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.30%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-9.49%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.67%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIGX и KYTFX

Текущая волатильность для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) составляет 0.83%, в то время как у Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что DPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KYTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPIGXKYTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.99%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.27%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

2.95%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

4.42%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.33%

4.10%

-1.77%

Сравнение комиссий DPIGX и KYTFX

DPIGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KYTFX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIGX и KYTFX

Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности KYTFX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		3.43%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund		3.09%3.77%4.38%3.25%3.56%3.36%3.34%3.86%5.15%4.51%3.17%3.22%

Часто задаваемые вопросы

DPIGX and KYTFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KYTFX has higher volatility (0.99%) compared to DPIGX (0.83%). In terms of maximum drawdown, DPIGX dropped -10.25% vs KYTFX's -40.02%.

KYTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPIGX и KYTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор