PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIGX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIGX с FUTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).

DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DPIGX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIGX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		-0.29%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%1.45%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, DPIGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.

DPIGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.96%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.75%
10 лет*
1.67%

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Intermediate Government Bond Series

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с DPIGX:
DPIGX с DUTMXDPIGX с TNTIXDPIGX с NTFIXDPIGX с DUALXDPIGX с DUMSXDPIGX с KYTFXDPIGX с GUSTX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с VBTLXFUTBX с FXAIX

Сравнение комиссий DPIGX и FUTBX

DPIGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

DPIGX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIGX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIGXFUTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.71

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.03

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.48

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

3.72

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIGX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIGX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIGX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIGXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.71

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.06

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.25

+0.73

Корреляция

Корреляция между DPIGX и FUTBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIGX и FUTBX

Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		3.14%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPIGX и FUTBX

Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и FUTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIGXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-19.69%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.71%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-17.03%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-7.79%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-6.94%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.08%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIGX и FUTBX

Текущая волатильность для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) составляет 0.87%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что DPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIGXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.43%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

2.54%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

4.24%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

5.79%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

5.17%

-2.82%