Сравнение DOXGX с VIIIX
DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund Class X) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - DOXGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DOXGX is actively managed, while VIIIX is passively managed. Over the past 3 years, DOXGX returned 15.69%/yr vs 22.00%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. DOXGX charges 0.41%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности DOXGX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOXGX показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 13.76%.
DOXGX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.85%
VIIIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.46%
- Всё время*
- 9.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DOXGX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund Class X | 11.96% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 13.76% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -6.53% |
Correlation
The correlation between DOXGX and VIIIX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between DOXGX and VIIIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXGX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
DOXGX
VIIIX
Сравнение DOXGX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class X (DOXGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOXGX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.67 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 11.48 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOXGX и VIIIX
Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXGX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -55.18% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -8.90% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.88% | -18.75% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -9.97% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.07% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXGX и VIIIX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class X (DOXGX) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXGX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.13% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 10.33% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 12.94% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.03% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 18.08% | -2.50% |
Сравнение комиссий DOXGX и VIIIX
DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXGX и VIIIX
Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности VIIIX в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund Class X | 8.68% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.41% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
DOXGX and VIIIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIIIX has higher volatility (4.13%) compared to DOXGX (3.28%). In terms of maximum drawdown, DOXGX dropped -16.47% vs VIIIX's -55.18%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOXGX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор