PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOXGX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с SPY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOXGX или SPY.

Корреляция

Корреляция между DOXGX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.13%
42.26%
DOXGX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOXGX:

0.08

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

DOXGX:

0.30

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

DOXGX:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DOXGX:

0.13

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

DOXGX:

0.40

SPY:

2.17

Индекс Язвы

DOXGX:

5.98%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

DOXGX:

17.84%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

DOXGX:

-18.98%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DOXGX:

-10.42%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%.

DOXGX

С начала года

0.03%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

-9.41%

1 год

1.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DOXGX и SPY

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOXGX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг риск-скорректированной доходности DOXGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOXGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.08
0.50
DOXGX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и SPY

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		1.62%1.59%1.55%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и SPY

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.42%
-7.65%
DOXGX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и SPY

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) составляет 5.61%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.61%
7.48%
DOXGX
SPY