Сравнение DOXGX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXGX и FNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXGX и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | -1.38% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 3.24% | 16.94% | 16.77% | 18.23% | -2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXGX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 3.24%.
DOXGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXGX и FNDX
DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Доходность на риск
DOXGX vs. FNDX — Ранг доходности на риск
DOXGX
FNDX
Сравнение DOXGX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXGX | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.23 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.79 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.68 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 7.99 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXGX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.23 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.74 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DOXGX и FNDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXGX и FNDX
Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности FNDX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 9.97% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.61% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок DOXGX и FNDX
Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и FNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXGX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -37.72% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -7.99% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -3.76% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.59% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.57% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXGX и FNDX
Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXGX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.82% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 8.05% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.18% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.25% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 17.51% | -1.61% |