PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с VINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и VINIX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-4.35%17.85%26.28%25.77%-6.99%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -4.35%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VINIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHXDOXGX с FNDX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX

Сравнение комиссий DOXGX и VINIX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.

DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DOXGX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXVINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.97

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.49

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.52

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

7.30

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.97

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Корреляция

Корреляция между DOXGX и VINIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и VINIX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности VINIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.80%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и VINIX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и VINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-55.19%

+38.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.12%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-6.24%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-8.56%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.52%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и VINIX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.35%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.53%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

18.32%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.90%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

18.04%

-2.13%