PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с VTTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с VTTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и VTTHX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		-1.13%17.55%11.56%17.37%-5.77%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью -1.13%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTTHX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.98%
1 год
15.83%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с FNDX
Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с VTIVXVTTHX с FIHFXVTTHX с TRRJX

Сравнение комиссий DOXGX и VTTHX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.

DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXVTTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.43

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.05

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.02

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

8.85

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VTTHX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXVTTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.43

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.15

Корреляция

Корреляция между DOXGX и VTTHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и VTTHX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности VTTHX в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.99%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и VTTHX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и VTTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXVTTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-51.76%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.03%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.32%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-6.13%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.83%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и VTTHX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеют волатильность 4.27% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXVTTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.45%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

6.88%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

11.35%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

11.34%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

12.44%

+3.47%