Сравнение DOXGX с VTTHX
DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) and VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - DOXGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox, while VTTHX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, DOXGX returned 15.15%/yr vs 15.88%/yr for VTTHX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DOXGX charges 0.41%/yr vs 0.08%/yr for VTTHX.
Доходность
Сравнение доходности DOXGX и VTTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOXGX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью 9.13%.
DOXGX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTTHX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам DOXGX и VTTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 3.02% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 9.13% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -5.77% |
Correlation
The correlation between DOXGX and VTTHX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.83 |
The correlation between DOXGX and VTTHX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXGX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск
DOXGX
VTTHX
Сравнение DOXGX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXGX | VTTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.09 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 13.62 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXGX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.49 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.54 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DOXGX и VTTHX
Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и VTTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXGX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -51.76% | +35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -7.17% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.88% | -10.87% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | 0.00% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -6.09% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.62% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXGX и VTTHX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) составляет 2.28%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXGX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.79% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 7.17% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 8.89% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 11.38% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 12.46% | +3.24% |
Сравнение комиссий DOXGX и VTTHX
DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXGX и VTTHX
Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности VTTHX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 9.54% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.71% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
Часто задаваемые вопросы
DOXGX and VTTHX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTTHX has higher volatility (2.79%) compared to DOXGX (2.28%). In terms of maximum drawdown, DOXGX dropped -16.47% vs VTTHX's -51.76%.
VTTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOXGX и VTTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор