PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и VYM

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%2.02%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VTTHXDOXGX с FNDX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий DOXGX и VYM

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

DOXGX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.19

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.70

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.56

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

6.86

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.19

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.17

Корреляция

Корреляция между DOXGX и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и VYM

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и VYM

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-56.98%

+40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.32%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.91%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-7.25%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.57%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и VYM

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.60%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.96%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.14%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

13.97%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

16.33%

-0.42%