Сравнение DOXGX с DODBX
DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) and DODBX (Dodge & Cox Balanced Fund) are both mutual funds - DOXGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox, while DODBX is a Diversified Portfolio fund managed by Dodge & Cox. Over the past 3 years, DOXGX returned 15.01%/yr vs 11.80%/yr for DODBX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DOXGX charges 0.41%/yr vs 0.52%/yr for DODBX.
Доходность
Сравнение доходности DOXGX и DODBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOXGX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у DODBX с доходностью 1.73%.
DOXGX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODBX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам DOXGX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 2.65% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 1.73% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -1.95% |
Correlation
The correlation between DOXGX and DODBX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.96 |
The correlation between DOXGX and DODBX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXGX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
DOXGX
DODBX
Сравнение DOXGX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXGX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.74 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 6.17 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXGX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DOXGX и DODBX
Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и DODBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXGX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -50.20% | +33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -5.72% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.88% | -8.45% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.11% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.68% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.61% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXGX и DODBX
Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXGX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.82% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 5.32% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 7.17% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 10.78% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 13.24% | +2.46% |
Сравнение комиссий DOXGX и DODBX
DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DODBX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXGX и DODBX
Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности DODBX в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.10% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 9.58% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DOXGX and DODBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DOXGX has higher volatility (2.28%) compared to DODBX (1.82%). In terms of maximum drawdown, DOXGX dropped -16.47% vs DODBX's -50.20%.
DODBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOXGX и DODBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор