PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с DODBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с DODBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и DODBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и DODBX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		-0.36%14.44%8.76%13.77%-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у DODBX с доходностью -0.36%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DODBX

1 день
1.37%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.67%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox Balanced Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с VWENXDODBX с FBALXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с SPYDODBX с TRAIXDODBX с VDIGX

Сравнение комиссий DOXGX и DODBX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DODBX в 0.52%.

DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. DODBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c DODBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXDODBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.90

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.28

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.11

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

4.57

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. DODBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DODBX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и DODBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXDODBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.07

Корреляция

Корреляция между DOXGX и DODBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и DODBX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности DODBX в 7.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.25%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и DODBX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и DODBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXDODBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-50.20%

+33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-7.71%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.13%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.69%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.88%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и DODBX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXDODBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.03%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

5.55%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

9.79%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

10.82%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

13.26%

+2.65%