Сравнение DOW с JEPI

С начала года, DOW показывает доходность 76.10%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DOW и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и JEPI.

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.