PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOW с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOW с JEPI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Inc. (DOW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOW или JEPI.

Корреляция

Корреляция между DOW и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DOW и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.19%
66.94%
DOW
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOW:

-1.30

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

DOW:

-2.04

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

DOW:

0.73

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

DOW:

-0.78

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

DOW:

-1.89

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

DOW:

23.53%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

DOW:

34.33%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

DOW:

-60.87%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

DOW:

-50.42%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность -24.47%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.

DOW

С начала года

-24.47%

1 месяц

-15.74%

6 месяцев

-39.61%

1 год

-44.57%

5 лет

3.20%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOW и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOW c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOW, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOW: -1.30
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино DOW, с текущим значением в -2.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOW: -2.04
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега DOW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOW: 0.73
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара DOW, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOW: -0.78
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина DOW, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOW: -1.89
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.30
0.41
DOW
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и JEPI

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности JEPI в 7.90%

TTM202420232022202120202019
DOW
Dow Inc.		9.41%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOW и JEPI

Максимальная просадка DOW за все время составила -60.87%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.42%
-7.02%
DOW
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и JEPI

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 25.61% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.61%
11.06%
DOW
JEPI