PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOW с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOW с JEPI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Inc. (DOW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOW или JEPI.

Корреляция

Корреляция между DOW и JEPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOW и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOW:

-1.32

JEPI:

0.40

Коэф-т Сортино

DOW:

-2.10

JEPI:

0.65

Коэф-т Омега

DOW:

0.73

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

DOW:

-0.81

JEPI:

0.41

Коэф-т Мартина

DOW:

-1.77

JEPI:

1.75

Индекс Язвы

DOW:

25.98%

JEPI:

3.09%

Дневная вол-ть

DOW:

35.14%

JEPI:

13.78%

Макс. просадка

DOW:

-60.87%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

DOW:

-49.74%

JEPI:

-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.54%.

DOW

С начала года

-23.42%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-30.61%

1 год

-46.32%

5 лет

3.22%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.54%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

-3.38%

1 год

5.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOW и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOW c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и JEPI

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности JEPI в 8.07%

TTM202420232022202120202019
DOW
Dow Inc.		9.28%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOW и JEPI

Максимальная просадка DOW за все время составила -60.87%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и JEPI

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...