PortfoliosLab logo
Сравнение BASFY с LYB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BASFY и LYB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BASFY и LYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BASF SE ADR (BASFY) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.62%
653.87%
BASFY
LYB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BASFY:

-0.00

LYB:

-1.24

Коэф-т Сортино

BASFY:

0.25

LYB:

-1.81

Коэф-т Омега

BASFY:

1.03

LYB:

0.76

Коэф-т Кальмара

BASFY:

-0.00

LYB:

-0.80

Коэф-т Мартина

BASFY:

-0.00

LYB:

-2.15

Индекс Язвы

BASFY:

11.80%

LYB:

17.43%

Дневная вол-ть

BASFY:

32.52%

LYB:

30.12%

Макс. просадка

BASFY:

-75.23%

LYB:

-63.26%

Текущая просадка

BASFY:

-36.88%

LYB:

-40.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BASFY:

$44.41B

LYB:

$18.77B

EPS

BASFY:

$0.42

LYB:

$4.11

Коэффициент P/E

BASFY:

29.62

LYB:

14.06

Коэффициент PEG

BASFY:

0.07

LYB:

1.09

Коэффициент P/S

BASFY:

0.68

LYB:

0.47

Коэффициент P/B

BASFY:

1.08

LYB:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

BASFY:

$47.71B

LYB:

$30.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

BASFY:

$12.14B

LYB:

$3.35B

Доходность по периодам

С начала года, BASFY показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у LYB с доходностью -18.82%. За последние 10 лет акции BASFY уступали акциям LYB по среднегодовой доходности: -1.84% против 1.50% соответственно.


BASFY

С начала года

16.42%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

2.09%

1 год

-0.67%

5 лет

7.88%

10 лет

-1.84%

LYB

С начала года

-18.82%

1 месяц

-15.18%

6 месяцев

-30.75%

1 год

-37.51%

5 лет

9.99%

10 лет

1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BASFY и LYB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BASFY
Ранг риск-скорректированной доходности BASFY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASFY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

LYB
Ранг риск-скорректированной доходности LYB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BASFY c LYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BASFY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BASFY: -0.00
LYB: -1.24
Коэффициент Сортино BASFY, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BASFY: 0.25
LYB: -1.81
Коэффициент Омега BASFY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BASFY: 1.03
LYB: 0.76
Коэффициент Кальмара BASFY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BASFY: -0.00
LYB: -0.80
Коэффициент Мартина BASFY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BASFY: -0.00
LYB: -2.15

Показатель коэффициента Шарпа BASFY на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа LYB равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASFY и LYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
-1.24
BASFY
LYB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASFY и LYB

Дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности LYB в 9.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BASFY
BASF SE ADR
7.27%8.47%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
9.05%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%3.40%

Просадки

Сравнение просадок BASFY и LYB

Максимальная просадка BASFY за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки LYB в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASFY и LYB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.88%
-40.51%
BASFY
LYB

Волатильность

Сравнение волатильности BASFY и LYB

Текущая волатильность для BASF SE ADR (BASFY) составляет 15.42%, в то время как у LyondellBasell Industries N.V. (LYB) волатильность равна 23.18%. Это указывает на то, что BASFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.42%
23.18%
BASFY
LYB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BASFY и LYB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BASF SE ADR и LyondellBasell Industries N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию