PortfoliosLab logo
Сравнение BASFY с LIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BASFY и LIN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BASFY и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BASF SE ADR (BASFY) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
615.78%
2,528.51%
BASFY
LIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BASFY:

-0.00

LIN:

0.10

Коэф-т Сортино

BASFY:

0.25

LIN:

0.26

Коэф-т Омега

BASFY:

1.03

LIN:

1.04

Коэф-т Кальмара

BASFY:

-0.00

LIN:

0.12

Коэф-т Мартина

BASFY:

-0.00

LIN:

0.31

Индекс Язвы

BASFY:

11.80%

LIN:

5.85%

Дневная вол-ть

BASFY:

32.52%

LIN:

18.94%

Макс. просадка

BASFY:

-75.23%

LIN:

-51.76%

Текущая просадка

BASFY:

-36.88%

LIN:

-7.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BASFY:

$44.41B

LIN:

$214.99B

EPS

BASFY:

$0.42

LIN:

$13.63

Коэффициент P/E

BASFY:

29.62

LIN:

32.88

Коэффициент PEG

BASFY:

0.07

LIN:

2.42

Коэффициент P/S

BASFY:

0.68

LIN:

6.51

Коэффициент P/B

BASFY:

1.08

LIN:

5.56

Общая выручка (12 мес.)

BASFY:

$47.71B

LIN:

$24.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

BASFY:

$12.14B

LIN:

$10.06B

Доходность по периодам

С начала года, BASFY показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у LIN с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции BASFY уступали акциям LIN по среднегодовой доходности: -1.84% против 15.95% соответственно.


BASFY

С начала года

16.42%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

2.09%

1 год

-0.67%

5 лет

7.88%

10 лет

-1.84%

LIN

С начала года

7.73%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-4.65%

1 год

2.45%

5 лет

21.69%

10 лет

15.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BASFY и LIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BASFY
Ранг риск-скорректированной доходности BASFY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASFY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BASFY c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BASFY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BASFY: -0.00
LIN: 0.10
Коэффициент Сортино BASFY, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BASFY: 0.25
LIN: 0.26
Коэффициент Омега BASFY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BASFY: 1.03
LIN: 1.04
Коэффициент Кальмара BASFY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BASFY: -0.00
LIN: 0.12
Коэффициент Мартина BASFY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BASFY: -0.00
LIN: 0.31

Показатель коэффициента Шарпа BASFY на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа LIN равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASFY и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.10
BASFY
LIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASFY и LIN

Дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности LIN в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BASFY
BASF SE ADR
7.27%8.47%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%
LIN
Linde plc
1.26%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%

Просадки

Сравнение просадок BASFY и LIN

Максимальная просадка BASFY за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки LIN в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASFY и LIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.88%
-7.00%
BASFY
LIN

Волатильность

Сравнение волатильности BASFY и LIN

BASF SE ADR (BASFY) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что BASFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.42%
12.62%
BASFY
LIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BASFY и LIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BASF SE ADR и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию