PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASFY с LIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BASFY с LIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BASFY (BASF SE ADR) and LIN (Linde plc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BASFY in Chemicals, LIN in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, BASFY returned -1.01%/yr vs 12.55%/yr for LIN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BASFY и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BASF SE ADR (BASFY) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASFY показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 19.44%.

BASFY

1 день
-1.08%
1 месяц
-4.86%
С начала года
18.12%
6 месяцев
18.76%
1 год
28.64%
3 года*
11.21%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
1.99%

LIN

1 день
2.35%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.44%
6 месяцев
24.47%
1 год
9.03%
3 года*
13.41%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASFY и LIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BASFY
BASF SE ADR		18.12%25.09%-12.88%16.63%-24.49%-6.66%9.89%9.85%-20.77%
LIN
Linde plc		19.44%3.22%3.18%27.66%-4.39%33.39%25.88%39.04%-7.11%

Correlation

The correlation between BASFY and LIN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.46

The correlation between BASFY and LIN shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BASFY:

$51.61B

LIN:

$236.69B

EPS

BASFY:

$0.49

LIN:

$15.16

Коэффициент P/E

BASFY:

29.93

LIN:

33.48

Коэффициент PEG

BASFY:

0.23

LIN:

1.67

Коэффициент P/S

BASFY:

0.87

LIN:

6.88

Коэффициент P/B

BASFY:

1.50

LIN:

6.14

Общая выручка (12 мес.)

BASFY:

$60.25B

LIN:

$34.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

BASFY:

$14.63B

LIN:

$15.94B

EBITDA (12 мес.)

BASFY:

$6.34B

LIN:

$12.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BASF SE ADR

Linde plc

Часто сравнивают с BASFY:
BASFY с DOWBASFY с LYBBASFY с CTVABASFY с DDBASFY с LIN.DEBASFY с APDBASFY с SPY
Часто сравнивают с LIN:
LIN с SPYLIN с PLUGLIN с XLBLIN с AITLIN с SYKLIN с SAPLIN с CTVA

Доходность на риск

BASFY vs. LIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASFY
Ранг доходности на риск BASFY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASFY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LIN
Ранг доходности на риск LIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASFY c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASFYLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.54

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.87

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.47

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

1.33

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASFY vs. LIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASFY на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа LIN равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASFY и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASFYLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.54

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.61

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.71

-0.63

Просадки

Сравнение просадок BASFY и LIN

Максимальная просадка BASFY за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASFY и LIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASFYLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.68%

-32.59%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-19.18%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-19.18%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.29%

-22.82%

-28.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-1.93%

-21.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.70%

-5.43%

-25.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

6.80%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BASFY и LIN

BASF SE ADR (BASFY) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что BASFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASFYLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.45%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.02%

13.49%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

17.01%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

20.77%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

24.08%

+5.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASFY и LIN

Дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности LIN в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BASFY
BASF SE ADR		4.42%4.74%8.46%6.70%7.58%5.59%3.39%3.44%3.73%2.20%
LIN
Linde plc		1.20%1.41%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BASFY и LIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BASF SE ADR и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
16.28B
8.78B
(BASFY) Общая выручка
(LIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BASFY и LIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BASF SE ADR и Linde plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
25.9%
48.5%
Активы портфеля
BASFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о валовой прибыли в 4.22B при выручке в 16.28B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

LIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

BASFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 16.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

LIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

BASFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о чистой прибыли в 942.24M при выручке в 16.28B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

LIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

Часто задаваемые вопросы

BASFY and LIN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BASFY has higher volatility (8.08%) compared to LIN (5.45%). In terms of maximum drawdown, BASFY dropped -62.68% vs LIN's -32.59%.

BASFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASFY и LIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор