PortfoliosLab logo
Сравнение BASFY с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BASFY и APD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BASFY и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BASF SE ADR (BASFY) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
553.38%
941.57%
BASFY
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BASFY:

-0.00

APD:

0.63

Коэф-т Сортино

BASFY:

0.25

APD:

1.14

Коэф-т Омега

BASFY:

1.03

APD:

1.15

Коэф-т Кальмара

BASFY:

-0.00

APD:

0.68

Коэф-т Мартина

BASFY:

-0.00

APD:

2.11

Индекс Язвы

BASFY:

11.80%

APD:

8.36%

Дневная вол-ть

BASFY:

32.52%

APD:

27.84%

Макс. просадка

BASFY:

-75.23%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

BASFY:

-36.88%

APD:

-19.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BASFY:

$44.41B

APD:

$59.81B

EPS

BASFY:

$0.42

APD:

$17.29

Коэффициент P/E

BASFY:

29.62

APD:

15.55

Коэффициент PEG

BASFY:

0.07

APD:

8.01

Коэффициент P/S

BASFY:

0.68

APD:

4.97

Коэффициент P/B

BASFY:

1.08

APD:

3.53

Общая выручка (12 мес.)

BASFY:

$47.71B

APD:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

BASFY:

$12.14B

APD:

$2.98B

Доходность по периодам

С начала года, BASFY показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у APD с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции BASFY уступали акциям APD по среднегодовой доходности: -1.84% против 9.07% соответственно.


BASFY

С начала года

16.42%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

2.09%

1 год

-0.67%

5 лет

7.88%

10 лет

-1.84%

APD

С начала года

-6.17%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

-15.51%

1 год

17.47%

5 лет

6.93%

10 лет

9.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BASFY и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BASFY
Ранг риск-скорректированной доходности BASFY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASFY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BASFY c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BASFY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BASFY: -0.00
APD: 0.63
Коэффициент Сортино BASFY, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BASFY: 0.25
APD: 1.14
Коэффициент Омега BASFY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BASFY: 1.03
APD: 1.15
Коэффициент Кальмара BASFY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BASFY: -0.00
APD: 0.68
Коэффициент Мартина BASFY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BASFY: -0.00
APD: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа BASFY на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASFY и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.63
BASFY
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASFY и APD

Дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности APD в 2.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BASFY
BASF SE ADR
7.27%8.47%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.64%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BASFY и APD

Максимальная просадка BASFY за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASFY и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.88%
-19.99%
BASFY
APD

Волатильность

Сравнение волатильности BASFY и APD

BASF SE ADR (BASFY) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что BASFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.42%
14.52%
BASFY
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BASFY и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BASF SE ADR и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию