Сравнение BASFY с CTVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BASF SE ADR (BASFY) и Corteva, Inc. (CTVA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BASFY или CTVA.
Основные характеристики
| BASFY | CTVA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.68% | -5.91% |
| Дох-ть за 1 год | -0.75% | -12.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.95% | 18.98% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.79% | 18.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | -0.38 |
| Дневная вол-ть | 35.49% | 27.48% |
| Макс. просадка | -75.23% | -34.28% |
Фундаментальные показатели
| BASFY | CTVA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.32B | $38.99B |
| Прибыль на акцию | -$0.08 | $1.71 |
| PEG коэффициент | 0.59 | 1.31 |
| Выручка (12 мес.) | $84.24B | $17.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.63B | $7.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.38B | $3.42B |
Корреляция
Корреляция между BASFY и CTVA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BASFY и CTVA
С начала года, BASFY показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции BASFY уступали акциям CTVA по среднегодовой доходности: -1.79% против 18.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BASFY и CTVA
Дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности CTVA в 1.32%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASFY BASF SE ADR | 14.52% | 8.11% | 6.45% | 5.71% | 6.18% | 7.20% | 4.05% | 5.22% | 5.85% | 6.90% | 5.00% | 5.77% |
CTVA Corteva, Inc. | 1.32% | 0.99% | 1.16% | 1.38% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение BASFY c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BASFY BASF SE ADR | 0.06 | ||||
CTVA Corteva, Inc. | -0.38 |
Сравнение просадок BASFY и CTVA
Максимальная просадка BASFY за указанный период составила -40.39%, что меньше максимальной просадки CTVA равной -18.31%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BASFY и CTVA
Сравнение волатильности BASFY и CTVA
Текущая волатильность для BASF SE ADR (BASFY) составляет 6.92%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что BASFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.