PortfoliosLab logo

Сравнение BASFY с CTVA

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BASF SE ADR (BASFY) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BASFY или CTVA.

Основные характеристики


BASFYCTVA
Дох-ть с нач. г.9.68%-5.91%
Дох-ть за 1 год-0.75%-12.04%
Дох-ть за 5 лет-7.95%18.98%
Дох-ть за 10 лет-1.79%18.98%
Коэф-т Шарпа0.06-0.38
Дневная вол-ть35.49%27.48%
Макс. просадка-75.23%-34.28%

Фундаментальные показатели


BASFYCTVA
Рыночная капитализация$44.32B$38.99B
Прибыль на акцию-$0.08$1.71
PEG коэффициент0.591.31
Выручка (12 мес.)$84.24B$17.74B
Валовая прибыль (12 мес.)$20.63B$7.03B
EBITDA (12 мес.)$9.38B$3.42B

Корреляция

0.43
-1.001.00

Корреляция между BASFY и CTVA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BASFY и CTVA

С начала года, BASFY показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции BASFY уступали акциям CTVA по среднегодовой доходности: -1.79% против 18.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-5.18%
100.54%
BASFY
CTVA

Сравнение акций, фондов или ETF


BASF SE ADR

Corteva, Inc.

Сравнение дивидендов BASFY и CTVA

Дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности CTVA в 1.32%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BASFY
BASF SE ADR
14.52%8.11%6.45%5.71%6.18%7.20%4.05%5.22%5.85%6.90%5.00%5.77%
CTVA
Corteva, Inc.
1.32%0.99%1.16%1.38%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение BASFY c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BASFY
BASF SE ADR
0.06
CTVA
Corteva, Inc.
-0.38

Сравнение коэффициента Шарпа BASFY и CTVA

Показатель коэффициента Шарпа BASFY на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа CTVA равного -0.38. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BASFY и CTVA.


-0.500.000.501.001.502.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.06
-0.38
BASFY
CTVA

Сравнение просадок BASFY и CTVA

Максимальная просадка BASFY за указанный период составила -40.39%, что меньше максимальной просадки CTVA равной -18.31%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BASFY и CTVA


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-32.19%
-17.84%
BASFY
CTVA

Сравнение волатильности BASFY и CTVA

Текущая волатильность для BASF SE ADR (BASFY) составляет 6.92%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что BASFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
6.92%
7.58%
BASFY
CTVA