PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BASFY с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BASFYCTVA
Дох-ть с нач. г.6.48%20.70%
Дох-ть за 1 год19.60%-2.59%
Дох-ть за 3 года-5.91%7.69%
Коэф-т Шарпа0.850.02
Дневная вол-ть26.03%30.54%
Макс. просадка-75.23%-34.76%
Current Drawdown-33.71%-13.05%

Фундаментальные показатели


BASFYCTVA
Рыночная капитализация$51.39B$38.49B
Прибыль на акцию$0.07$1.30
Цена/прибыль203.7142.36
PEG коэффициент0.362.41
Выручка (12 мес.)$68.90B$17.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$20.63B$7.03B
EBITDA (12 мес.)$6.21B$3.22B

Корреляция

0.42
-1.001.00

Корреляция между BASFY и CTVA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BASFY и CTVA

С начала года, BASFY показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 20.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.36%
112.23%
BASFY
CTVA

Сравнение акций, фондов или ETF


BASF SE ADR

Corteva, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BASFY c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BASFY
BASF SE ADR
0.85
CTVA
Corteva, Inc.
0.02

Сравнение коэффициента Шарпа BASFY и CTVA

Показатель коэффициента Шарпа BASFY на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа CTVA равного 0.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BASFY и CTVA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.85
0.02
BASFY
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASFY и CTVA

Дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности CTVA в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BASFY
BASF SE ADR
6.29%6.70%7.58%5.61%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%3.13%
CTVA
Corteva, Inc.
1.09%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BASFY и CTVA

Максимальная просадка BASFY за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BASFY и CTVA


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-23.22%
-13.05%
BASFY
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности BASFY и CTVA

BASF SE ADR (BASFY) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что BASFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.19%
3.85%
BASFY
CTVA