Сравнение BASFY с CTVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BASF SE ADR (BASFY) и Corteva, Inc. (CTVA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BASFY или CTVA.
Основные характеристики
BASFY | CTVA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.48% | 20.70% |
Дох-ть за 1 год | 19.60% | -2.59% |
Дох-ть за 3 года | -5.91% | 7.69% |
Коэф-т Шарпа | 0.85 | 0.02 |
Дневная вол-ть | 26.03% | 30.54% |
Макс. просадка | -75.23% | -34.76% |
Current Drawdown | -33.71% | -13.05% |
Фундаментальные показатели
BASFY | CTVA | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $51.39B | $38.49B |
Прибыль на акцию | $0.07 | $1.30 |
Цена/прибыль | 203.71 | 42.36 |
PEG коэффициент | 0.36 | 2.41 |
Выручка (12 мес.) | $68.90B | $17.23B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $20.63B | $7.03B |
EBITDA (12 мес.) | $6.21B | $3.22B |
Корреляция
Корреляция между BASFY и CTVA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BASFY и CTVA
С начала года, BASFY показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 20.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BASFY c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
BASF SE ADR | 0.85 | ||||
Corteva, Inc. | 0.02 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASFY и CTVA
Дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности CTVA в 1.09%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF SE ADR | 6.29% | 6.70% | 7.58% | 5.61% | 4.74% | 4.82% | 5.37% | 2.91% | 3.63% | 3.90% | 4.46% | 3.13% |
Corteva, Inc. | 1.09% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BASFY и CTVA
Максимальная просадка BASFY за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BASFY и CTVA
Волатильность
Сравнение волатильности BASFY и CTVA
BASF SE ADR (BASFY) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что BASFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.