PortfoliosLab logo
Сравнение BASFY с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BASFY и CTVA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BASFY и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BASF SE ADR (BASFY) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.05%
128.80%
BASFY
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BASFY:

0.00

CTVA:

0.48

Коэф-т Сортино

BASFY:

0.25

CTVA:

0.81

Коэф-т Омега

BASFY:

1.03

CTVA:

1.11

Коэф-т Кальмара

BASFY:

0.00

CTVA:

0.54

Коэф-т Мартина

BASFY:

0.01

CTVA:

1.94

Индекс Язвы

BASFY:

11.83%

CTVA:

6.52%

Дневная вол-ть

BASFY:

32.53%

CTVA:

26.65%

Макс. просадка

BASFY:

-75.23%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

BASFY:

-36.38%

CTVA:

-6.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BASFY:

$45.30B

CTVA:

$42.15B

EPS

BASFY:

$0.41

CTVA:

$1.22

Коэффициент P/E

BASFY:

30.95

CTVA:

50.58

Коэффициент PEG

BASFY:

0.08

CTVA:

1.36

Коэффициент P/S

BASFY:

0.69

CTVA:

2.49

Коэффициент P/B

BASFY:

1.12

CTVA:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

BASFY:

$47.71B

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

BASFY:

$12.14B

CTVA:

$5.26B

Доходность по периодам

С начала года, BASFY показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у CTVA с доходностью 8.21%.


BASFY

С начала года

17.34%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

3.31%

1 год

0.26%

5 лет

8.04%

10 лет

-1.79%

CTVA

С начала года

8.21%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

2.41%

1 год

13.66%

5 лет

20.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BASFY и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BASFY
Ранг риск-скорректированной доходности BASFY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASFY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BASFY c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BASFY, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BASFY: 0.00
CTVA: 0.48
Коэффициент Сортино BASFY, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BASFY: 0.25
CTVA: 0.81
Коэффициент Омега BASFY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BASFY: 1.03
CTVA: 1.11
Коэффициент Кальмара BASFY, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BASFY: 0.00
CTVA: 0.54
Коэффициент Мартина BASFY, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BASFY: 0.01
CTVA: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа BASFY на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASFY и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.48
BASFY
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASFY и CTVA

Дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности CTVA в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BASFY
BASF SE ADR
7.22%8.47%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%
CTVA
Corteva, Inc.
1.09%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BASFY и CTVA

Максимальная просадка BASFY за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASFY и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.30%
-6.82%
BASFY
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности BASFY и CTVA

BASF SE ADR (BASFY) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что BASFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.35%
13.46%
BASFY
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BASFY и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BASF SE ADR и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию