Сравнение BASFY с CTVA
BASFY (BASF SE ADR) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BASFY in Chemicals, CTVA in Agricultural Inputs. Over the past 5 years, BASFY returned -0.91%/yr vs 13.49%/yr for CTVA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BASFY и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASFY показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 18.56%.
BASFY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 1.78%
CTVA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 18.56%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASFY и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASFY BASF SE ADR | 11.20% | 25.09% | -12.88% | 16.63% | -24.49% | -6.66% | 9.89% | 10.64% |
CTVA Corteva, Inc. | 18.56% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
Correlation
The correlation between BASFY and CTVA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
BASFY:
$48.59B
CTVA:
$53.29B
BASFY:
€0.49
CTVA:
$1.72
BASFY:
24.65
CTVA:
46.10
BASFY:
0.72
CTVA:
2.99
BASFY:
1.24
CTVA:
2.19
BASFY:
€60.25B
CTVA:
$17.89B
BASFY:
€14.63B
CTVA:
$6.00B
BASFY:
€6.34B
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASFY vs. CTVA — Ранг доходности на риск
BASFY
CTVA
Сравнение BASFY c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASFY | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.35 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 0.75 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASFY и CTVA
Максимальная просадка BASFY за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASFY и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASFY | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.68% | -34.76% | -27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -20.71% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -24.69% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -34.76% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.70% | -7.22% | -20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -10.53% | -20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 9.71% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASFY и CTVA
BASF SE ADR (BASFY) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что BASFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASFY | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.13% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 15.44% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 23.26% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 26.91% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 32.61% | -2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASFY и CTVA
Дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности CTVA в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASFY BASF SE ADR | 4.70% | 4.74% | 8.46% | 6.70% | 7.58% | 5.59% | 3.39% | 3.44% | 3.73% | 2.20% |
CTVA Corteva, Inc. | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BASFY и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BASF SE ADR и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BASFY и CTVA
BASFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о валовой прибыли в 4.22B при выручке в 16.28B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BASFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 16.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
BASFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о чистой прибыли в 942.24M при выручке в 16.28B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
BASFY and CTVA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BASFY has higher volatility (6.60%) compared to CTVA (5.13%). In terms of maximum drawdown, BASFY dropped -62.68% vs CTVA's -34.76%.
BASFY currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASFY и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор