PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BASFY с DD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BASFY и DD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BASFY и DD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BASF SE ADR (BASFY) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.74%
-13.17%
BASFY
DD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BASFY:

-0.59

DD:

-0.79

Коэф-т Сортино

BASFY:

-0.72

DD:

-0.97

Коэф-т Омега

BASFY:

0.92

DD:

0.86

Коэф-т Кальмара

BASFY:

-0.38

DD:

-0.66

Коэф-т Мартина

BASFY:

-1.52

DD:

-2.61

Индекс Язвы

BASFY:

11.78%

DD:

8.37%

Дневная вол-ть

BASFY:

30.44%

DD:

27.78%

Макс. просадка

BASFY:

-75.23%

DD:

-62.03%

Текущая просадка

BASFY:

-43.94%

DD:

-33.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BASFY:

$40.91B

DD:

$24.75B

EPS

BASFY:

$0.40

DD:

$1.77

Цена/прибыль

BASFY:

28.00

DD:

33.41

PEG коэффициент

BASFY:

0.07

DD:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

BASFY:

$47.71B

DD:

$9.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

BASFY:

$12.14B

DD:

$3.64B

Доходность по периодам

С начала года, BASFY показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у DD с доходностью -22.05%.


BASFY

С начала года

3.39%

1 месяц

-22.06%

6 месяцев

-14.88%

1 год

-17.56%

5 лет

7.23%

10 лет

-3.13%

DD

С начала года

-22.05%

1 месяц

-25.59%

6 месяцев

-31.79%

1 год

-20.44%

5 лет

15.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BASFY и DD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BASFY
Ранг риск-скорректированной доходности BASFY, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASFY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BASFY c DD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BASFY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BASFY: -0.59
DD: -0.79
Коэффициент Сортино BASFY, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BASFY: -0.72
DD: -0.97
Коэффициент Омега BASFY, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BASFY: 0.92
DD: 0.86
Коэффициент Кальмара BASFY, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BASFY: -0.46
DD: -0.66
Коэффициент Мартина BASFY, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BASFY: -1.52
DD: -2.61

Показатель коэффициента Шарпа BASFY на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DD равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASFY и DD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.79
BASFY
DD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASFY и DD

Дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности DD в 2.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BASFY
BASF SE ADR
8.19%8.47%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%
DD
DuPont de Nemours, Inc.
2.62%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BASFY и DD

Максимальная просадка BASFY за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASFY и DD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.06%
-33.32%
BASFY
DD

Волатильность

Сравнение волатильности BASFY и DD

Текущая волатильность для BASF SE ADR (BASFY) составляет 9.83%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что BASFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.83%
17.53%
BASFY
DD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BASFY и DD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BASF SE ADR и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab