PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BASFY с DD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BASFY с DD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BASF SE ADR (BASFY) и DuPont de Nemours, Inc. (DD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BASFY или DD.

Корреляция

Корреляция между BASFY и DD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BASFY и DD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BASF SE ADR (BASFY) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BASFY:

-0.28

DD:

-0.28

Коэф-т Сортино

BASFY:

-0.22

DD:

-0.22

Коэф-т Омега

BASFY:

0.97

DD:

0.97

Коэф-т Кальмара

BASFY:

-0.21

DD:

-0.26

Коэф-т Мартина

BASFY:

-0.80

DD:

-0.78

Индекс Язвы

BASFY:

12.09%

DD:

12.67%

Дневная вол-ть

BASFY:

33.06%

DD:

32.41%

Макс. просадка

BASFY:

-75.23%

DD:

-62.03%

Текущая просадка

BASFY:

-40.01%

DD:

-21.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BASFY:

$44.31B

DD:

$29.01B

EPS

BASFY:

$0.23

DD:

$0.03

Коэффициент P/E

BASFY:

52.43

DD:

2.31K

Коэффициент PEG

BASFY:

0.52

DD:

0.64

Коэффициент P/S

BASFY:

0.68

DD:

2.32

Коэффициент P/B

BASFY:

1.07

DD:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

BASFY:

$65.11B

DD:

$12.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

BASFY:

$16.99B

DD:

$4.34B

Доходность по периодам

С начала года, BASFY показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у DD с доходностью -8.63%.

BASFY

С начала года

10.64%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

6.07%

1 год

-9.39%

5 лет

5.79%

10 лет

-2.26%

DD

С начала года

-8.63%

1 месяц

15.26%

6 месяцев

-14.49%

1 год

-11.60%

5 лет

9.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BASFY и DD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BASFY
Ранг риск-скорректированной доходности BASFY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASFY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BASFY c DD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BASFY на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DD равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASFY и DD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASFY и DD

BASFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BASFY
BASF SE ADR		0.00%8.47%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%
DD
DuPont de Nemours, Inc.		2.24%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BASFY и DD

Максимальная просадка BASFY за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASFY и DD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BASFY и DD

Текущая волатильность для BASF SE ADR (BASFY) составляет 9.52%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что BASFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BASFY и DD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BASF SE ADR и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
17.40B
3.07B
(BASFY) Общая выручка
(DD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BASFY и DD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BASF SE ADR и DuPont de Nemours, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
27.9%
37.4%
(BASFY) Валовая рентабельность
(DD) Валовая рентабельность
BASFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила о валовой прибыли в 4.85B при выручке в 17.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

DD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 3.07B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

BASFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 17.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

DD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в -548.00M при выручке в 3.07B, что соответствует операционной рентабельности -17.9%.

BASFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила о чистой прибыли в 808.00M при выручке в 17.40B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

DD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в -589.00M при выручке в 3.07B, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.