Сравнение BASFY с DD
BASFY (BASF SE ADR) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. Both operate in the Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, BASFY returned -1.01%/yr vs 8.25%/yr for DD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BASFY и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASFY показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.17%.
BASFY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 18.12%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 1.99%
DD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 21.17%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASFY и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASFY BASF SE ADR | 18.12% | 25.09% | -12.88% | 16.63% | -24.49% | -6.66% | 9.89% | 12.57% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.17% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
Correlation
The correlation between BASFY and DD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between BASFY and DD shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BASFY:
$51.61B
DD:
$19.80B
BASFY:
$0.49
DD:
-$0.10
BASFY:
0.87
DD:
2.06
BASFY:
1.50
DD:
1.41
BASFY:
$60.25B
DD:
$9.70B
BASFY:
$14.63B
DD:
$2.68B
BASFY:
$6.34B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASFY vs. DD — Ранг доходности на риск
BASFY
DD
Сравнение BASFY c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE ADR (BASFY) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASFY | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.33 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 13.67 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASFY | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.45 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.28 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.24 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BASFY и DD
Максимальная просадка BASFY за все время составила -62.68%, примерно равная максимальной просадке DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASFY и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASFY | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.68% | -62.03% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -17.31% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -37.84% | +11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.29% | -40.22% | -11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -5.47% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.70% | -14.59% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 5.47% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASFY и DD
Текущая волатильность для BASF SE ADR (BASFY) составляет 8.08%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что BASFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASFY | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 12.89% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.02% | 22.82% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 30.62% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.53% | 29.94% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 33.79% | -3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASFY и DD
Дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности DD в 101.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASFY BASF SE ADR | 4.42% | 4.74% | 8.46% | 6.70% | 7.58% | 5.59% | 3.39% | 3.44% | 3.73% | 2.20% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.86% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BASFY и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BASF SE ADR и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BASFY и DD
BASFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о валовой прибыли в 4.22B при выручке в 16.28B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BASFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 16.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BASFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о чистой прибыли в 942.24M при выручке в 16.28B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
BASFY and DD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (12.89%) compared to BASFY (8.08%). In terms of maximum drawdown, BASFY dropped -62.68% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASFY и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор