PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOW с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DOW с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Inc. (DOW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности DOW и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOW и ^SP500TR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOW
Dow Inc.		76.10%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%14.82%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%16.16%

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность 76.10%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%.

DOW

1 день
-2.30%
1 месяц
32.97%
С начала года
76.10%
6 месяцев
81.27%
1 год
25.52%
3 года*
-3.93%
5 лет*
-3.72%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

DOW vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOW c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOW^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.00

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.52

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.54

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

7.32

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOW vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOW^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.00

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.71

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.62

-0.55

Корреляция

Корреляция между DOW и ^SP500TR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DOW и ^SP500TR

Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

DOW^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-55.25%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.69%

-12.12%

-26.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.37%

-24.49%

-39.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.64%

-5.55%

-22.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-8.20%

-14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

2.55%

+20.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и ^SP500TR

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOW^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

5.38%

+9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.52%

9.55%

+23.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.98%

18.32%

+34.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

16.90%

+15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.45%

18.05%

+20.40%