Сравнение DOW с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение DOW с ^SP500TR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Inc. (DOW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOW или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между DOW и ^SP500TR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOW и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOW

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOW:

-1.83

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

DOW:

-2.80

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

DOW:

0.64

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

DOW:

-0.95

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

DOW:

-2.40

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

DOW:

20.89%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

DOW:

27.36%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

DOW:

-60.87%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

DOW:

-53.02%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность -28.42%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%.

DOW

С начала года

-28.42%

1 месяц

-25.36%

6 месяцев

-47.27%

1 год

-50.00%

5 лет

5.61%

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-0.08%

5 лет

17.15%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOW и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOW c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DOW: -1.83

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Сортино

DOW: -2.80

^SP500TR: -0.00

Коэффициент Омега

DOW: 0.64

^SP500TR: 1.00

Коэффициент Кальмара

DOW: -0.95

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Мартина

DOW: -2.40

^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет -1.83, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOW

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок DOW и ^SP500TR

Максимальная просадка DOW за все время составила -60.87%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOW

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и ^SP500TR

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOW

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOW с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOW и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOW и ^SP500TR

DOW

^SP500TR

Сравнение DOW c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок DOW и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество