PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOW с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DOW с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Inc. (DOW) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DOW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOW и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOW
Dow Inc.		79.17%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%14.82%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность 79.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

DOW

1 день
1.74%
1 месяц
34.68%
С начала года
79.17%
6 месяцев
79.45%
1 год
26.69%
3 года*
-3.67%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DOW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOW^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.88

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.37

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.39

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

6.43

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOW vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOW^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.62

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.46

-0.38

Корреляция

Корреляция между DOW и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DOW и ^GSPC

Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DOW^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-56.78%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-9.10%

-22.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.37%

-25.43%

-38.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.38%

-5.67%

-20.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-10.75%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

2.62%

+20.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и ^GSPC

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOW^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.99%

5.29%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.55%

9.55%

+24.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.99%

18.33%

+34.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

16.90%

+15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.45%

18.04%

+20.41%