Сравнение DOT-USD с XRP-USD
DOT-USD (Polkadot) and XRP-USD (XRP) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOT-USD returned -43.82%/yr vs 11.06%/yr for XRP-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -53.00%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью -43.46%.
DOT-USD
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -53.00%
- 6 месяцев
- -50.12%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- -45.19%
- 5 лет*
- -43.82%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -21.66%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOT-USD и XRP-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and XRP-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.18 |
Over the past year, DOT-USD and XRP-USD have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
XRP-USD
Сравнение DOT-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOT-USD | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.74 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.15 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и XRP-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -95.87% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.55% | -70.73% | -10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.73% | -70.73% | -22.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.44% | -77.83% | -20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -70.73% | -27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.18% | -70.97% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.83% | 39.65% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и XRP-USD
Polkadot (DOT-USD) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 15.69% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.99% | 46.25% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.04% | 56.07% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.98% | 71.43% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 111.60% | -39.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and XRP-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (16.49%) compared to XRP-USD (15.69%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.44% vs XRP-USD's -95.87%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор