Сравнение DOT-USD с ATOM-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polkadot (DOT-USD) и Cosmos (ATOM-USD).
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и ATOM-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOT-USD и ATOM-USD
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -30.61%, что значительно ниже, чем у ATOM-USD с доходностью -13.29%.
DOT-USD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -19.17%
- С начала года
- -30.61%
- 6 месяцев
- -71.23%
- 1 год
- -68.72%
- 3 года*
- -42.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATOM-USD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -60.37%
- 3 года*
- -46.90%
- 5 лет*
- -39.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. ATOM-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
ATOM-USD
Сравнение DOT-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOT-USD | ATOM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.84 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | -1.26 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.12 | -1.16 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.72 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOT-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.16 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DOT-USD и ATOM-USD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и ATOM-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -97.70%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и ATOM-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOT-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.70% | -96.29% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.67% | -69.45% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.70% | -96.23% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.33% | -64.22% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.45% | 44.77% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и ATOM-USD
Polkadot (DOT-USD) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с Cosmos (ATOM-USD) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.42% | 12.75% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.49% | 55.03% | +15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.52% | 59.98% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.57% | 83.77% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.57% | 91.60% | -18.03% |