Сравнение DOT-USD с ATOM-USD
DOT-USD (Polkadot) and ATOM-USD (Cosmos) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOT-USD returned -40.55%/yr vs -32.75%/yr for ATOM-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и ATOM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -52.38%, что значительно ниже, чем у ATOM-USD с доходностью -21.60%.
DOT-USD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -59.82%
- С начала года
- -52.38%
- 1 год
- -80.05%
- 3 года*
- -45.27%
- 5 лет*
- -40.55%
- 10 лет*
- —
ATOM-USD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -39.43%
- С начала года
- -21.60%
- 1 год
- -68.95%
- 3 года*
- -45.42%
- 5 лет*
- -32.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOT-USD и ATOM-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and ATOM-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, DOT-USD and ATOM-USD have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. ATOM-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
ATOM-USD
Сравнение DOT-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOT-USD | ATOM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.97 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.31 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и ATOM-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и ATOM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -96.59% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.23% | -70.89% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.00% | -89.39% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | -96.59% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -96.59% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.39% | -65.45% | -15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.28% | 36.53% | +18.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и ATOM-USD
Polkadot (DOT-USD) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Cosmos (ATOM-USD) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 10.47% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.41% | 41.81% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.32% | 56.34% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.69% | 76.72% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.29% | 90.24% | -17.95% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and ATOM-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (13.38%) compared to ATOM-USD (10.47%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.50% vs ATOM-USD's -96.59%.
DOT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и ATOM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор