PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DORM с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DORM с VINIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DORM (Dorman Products, Inc.) is a stock, while VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DORM returned 8.64%/yr vs 15.72%/yr for VINIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DORM и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorman Products, Inc. (DORM) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DORM показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции DORM уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 8.64% против 15.72% соответственно.

DORM

1 день
-0.86%
1 месяц
12.54%
С начала года
1.27%
6 месяцев
-3.22%
1 год
-2.21%
3 года*
13.70%
5 лет*
3.62%
10 лет*
8.64%

VINIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.97%
3 года*
23.15%
5 лет*
14.40%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DORM и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DORM
Dorman Products, Inc.		1.27%-4.91%55.32%3.14%-28.44%30.17%14.66%-15.89%47.24%-16.32%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		11.69%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Correlation

The correlation between DORM and VINIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1991 г.

0.28

The correlation between DORM and VINIX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorman Products, Inc.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DORM:
DORM с CHEDORM с VHGEXDORM с SPYDORM с TSLADORM с AEMDORM с NVDADORM с URTH
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX

Доходность на риск

DORM vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DORM
Ранг доходности на риск DORM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DORM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DORM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DORM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DORM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DORM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DORM c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorman Products, Inc. (DORM) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DORMVINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.52

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.42

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.46

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.35

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

15.68

-15.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DORM vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DORM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DORM и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DORMVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.52

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.86

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.87

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.61

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DORM и VINIX

Максимальная просадка DORM за все время составила -88.99%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DORM и VINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DORMVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.99%

-55.19%

-33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.58%

-8.90%

-30.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.58%

-18.75%

-20.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

-24.51%

-24.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-33.79%

-16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.00%

0.00%

-25.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.74%

-8.53%

-15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.97%

1.90%

+20.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DORM и VINIX

Dorman Products, Inc. (DORM) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DORMVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

2.83%

+9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

8.98%

+13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.16%

11.86%

+22.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.51%

16.89%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.31%

18.06%

+15.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DORM и VINIX

DORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DORM
Dorman Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.40%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

DORM and VINIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DORM has higher volatility (12.20%) compared to VINIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, DORM dropped -88.99% vs VINIX's -55.19%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DORM и VINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор