PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DORM с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DORM с VINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorman Products, Inc. (DORM) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DORM и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorman Products, Inc. (DORM) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DORM и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DORM
Dorman Products, Inc.		-14.59%-4.91%55.32%3.14%-28.44%30.17%14.66%-15.89%47.24%-16.32%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-4.35%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, DORM показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции DORM уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 6.97% против 14.13% соответственно.

DORM

1 день
0.82%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-32.19%
1 год
-14.20%
3 года*
6.85%
5 лет*
0.31%
10 лет*
6.97%

VINIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorman Products, Inc.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DORM:
DORM с CHEDORM с TSLADORM с VHGEXDORM с AEMDORM с SPYDORM с URTHDORM с NVDA
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX

Доходность на риск

DORM vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DORM
Ранг доходности на риск DORM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DORM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DORM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DORM: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DORM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DORM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DORM c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorman Products, Inc. (DORM) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DORMVINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.97

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.49

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.52

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

7.30

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DORM vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DORM на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DORM и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DORMVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.97

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.59

-0.37

Корреляция

Корреляция между DORM и VINIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DORM и VINIX

DORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DORM
Dorman Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.80%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Просадки

Сравнение просадок DORM и VINIX

Максимальная просадка DORM за все время составила -88.99%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DORM и VINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DORMVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.99%

-55.19%

-33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.33%

-12.12%

-27.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

-24.51%

-24.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-33.79%

-16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.74%

-6.24%

-30.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-8.56%

-15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.07%

2.52%

+15.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DORM и VINIX

Dorman Products, Inc. (DORM) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DORMVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

5.35%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

9.53%

+13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

18.32%

+15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.44%

16.90%

+15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

18.04%

+15.02%