Сравнение DORM с URTH
DORM (Dorman Products, Inc.) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, DORM returned 8.64%/yr vs 13.19%/yr for URTH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DORM и URTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DORM показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции DORM уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.19% соответственно.
DORM
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 8.64%
URTH
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам DORM и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORM Dorman Products, Inc. | 1.27% | -4.91% | 55.32% | 3.14% | -28.44% | 30.17% | 14.66% | -15.89% | 47.24% | -16.32% |
URTH iShares MSCI World ETF | 10.16% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Correlation
The correlation between DORM and URTH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DORM vs. URTH — Ранг доходности на риск
DORM
URTH
Сравнение DORM c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorman Products, Inc. (DORM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DORM | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.89 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 13.11 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DORM | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.17 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.74 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.77 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.73 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок DORM и URTH
Максимальная просадка DORM за все время составила -88.99%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DORM и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DORM | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.99% | -34.01% | -54.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.58% | -9.06% | -30.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -16.94% | -22.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -26.05% | -23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | -34.01% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.00% | -0.74% | -24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.74% | -4.37% | -19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.97% | 1.99% | +19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DORM и URTH
Dorman Products, Inc. (DORM) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DORM | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 3.27% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 9.42% | +13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.16% | 12.05% | +22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.51% | 16.19% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 17.27% | +16.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DORM и URTH
DORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORM Dorman Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.35% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
DORM and URTH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DORM has higher volatility (12.20%) compared to URTH (3.27%). In terms of maximum drawdown, DORM dropped -88.99% vs URTH's -34.01%.
URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DORM и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор