Сравнение DORM с URTH
DORM (Dorman Products, Inc.) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, DORM returned 9.47%/yr vs 13.42%/yr for URTH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DORM и URTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DORM показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции DORM уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.42% соответственно.
DORM
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.68%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 9.47%
URTH
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам DORM и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORM Dorman Products, Inc. | 7.05% | -4.91% | 55.32% | 3.14% | -28.44% | 30.17% | 14.66% | -15.89% | 47.24% | -16.32% |
URTH iShares MSCI World ETF | 7.84% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Correlation
The correlation between DORM and URTH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DORM vs. URTH — Ранг доходности на риск
DORM
URTH
Сравнение DORM c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorman Products, Inc. (DORM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DORM | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.37 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 10.42 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DORM и URTH
Максимальная просадка DORM за все время составила -88.99%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DORM и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DORM | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.99% | -34.01% | -54.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.58% | -9.06% | -30.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -16.94% | -22.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -26.05% | -23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | -34.01% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.72% | -2.84% | -17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.74% | -4.36% | -19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.64% | 2.05% | +20.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DORM и URTH
Dorman Products, Inc. (DORM) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DORM | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 4.70% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 10.23% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 12.64% | +21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 16.27% | +16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.33% | 17.20% | +16.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DORM и URTH
DORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORM Dorman Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.43% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
DORM and URTH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DORM has higher volatility (7.60%) compared to URTH (4.70%). In terms of maximum drawdown, DORM dropped -88.99% vs URTH's -34.01%.
URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DORM и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор