Сравнение DORM с AEM
DORM (Dorman Products, Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. DORM operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, DORM returned 9.73%/yr vs 11.47%/yr for AEM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DORM и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DORM показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции DORM уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 9.73% против 11.47% соответственно.
DORM
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- 14.61%
- 6 месяцев
- 11.90%
- С начала года
- 16.99%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.73%
AEM
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -21.91%
- 6 месяцев
- -31.21%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 20.34%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам DORM и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORM Dorman Products, Inc. | 16.99% | -4.91% | 55.32% | 3.14% | -28.44% | 30.17% | 14.66% | -15.89% | 47.24% | -16.32% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -18.67% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between DORM and AEM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1991 г. | 0.04 |
The correlation between DORM and AEM shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DORM:
$4.31B
AEM:
$68.65B
DORM:
$6.21
AEM:
$10.60
DORM:
23.22
AEM:
12.95
DORM:
1.62
AEM:
0.20
DORM:
2.05
AEM:
5.11
DORM:
2.99
AEM:
2.62
DORM:
$2.15B
AEM:
$13.51B
DORM:
$874.92M
AEM:
$8.28B
DORM:
$323.26M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DORM vs. AEM — Ранг доходности на риск
DORM
AEM
Сравнение DORM c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorman Products, Inc. (DORM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DORM | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DORM и AEM
Максимальная просадка DORM за все время составила -88.99%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DORM и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DORM | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.99% | -90.49% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.58% | -45.43% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -45.43% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -45.43% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | -53.86% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.36% | -45.43% | +32.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.73% | -46.63% | +22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.00% | 17.95% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DORM и AEM
Текущая волатильность для Dorman Products, Inc. (DORM) составляет 8.84%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что DORM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DORM | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 10.07% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 36.21% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.63% | 44.70% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.65% | 37.27% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 37.43% | -4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DORM и AEM
DORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.24% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
DORM Dorman Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DORM и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorman Products, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DORM и AEM
DORM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 190.16M при выручке в 528.77M, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
DORM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.78M при выручке в 528.77M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
DORM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.55M при выручке в 528.77M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
DORM and AEM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (10.07%) compared to DORM (8.84%). In terms of maximum drawdown, DORM dropped -88.99% vs AEM's -90.49%.
DORM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DORM и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор