PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DORM с CHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DORM с CHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DORM (Dorman Products, Inc.) and CHE (Chemed Corporation) are both stocks. DORM operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CHE operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, DORM returned 8.89%/yr vs 12.89%/yr for CHE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DORM и CHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorman Products, Inc. (DORM) и Chemed Corporation (CHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DORM показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у CHE с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции DORM уступали акциям CHE по среднегодовой доходности: 8.89% против 12.89% соответственно.

DORM

1 день
2.64%
1 месяц
7.13%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.33%
1 год
0.58%
3 года*
16.34%
5 лет*
4.16%
10 лет*
8.89%

CHE

1 день
1.28%
1 месяц
1.26%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.16%
1 год
-22.61%
3 года*
-6.98%
5 лет*
-2.46%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DORM и CHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DORM
Dorman Products, Inc.		3.94%-4.91%55.32%3.14%-28.44%30.17%14.66%-15.89%47.24%-16.32%
CHE
Chemed Corporation		1.31%-18.87%-9.11%14.90%-3.22%-0.38%21.59%55.58%17.01%52.32%

Correlation

The correlation between DORM and CHE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1991 г.

0.20

The correlation between DORM and CHE shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DORM:

$3.90B

CHE:

$5.91B

EPS

DORM:

$6.20

CHE:

$18.29

Коэффициент P/E

DORM:

20.64

CHE:

23.64

Коэффициент PEG

DORM:

1.44

CHE:

11.13

Коэффициент P/S

DORM:

1.82

CHE:

2.42

Коэффициент P/B

DORM:

2.66

CHE:

6.97

Общая выручка (12 мес.)

DORM:

$2.15B

CHE:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

DORM:

$874.92M

CHE:

$571.36M

EBITDA (12 мес.)

DORM:

$323.26M

CHE:

$396.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorman Products, Inc.

Chemed Corporation

Часто сравнивают с DORM:
DORM с VHGEXDORM с SPYDORM с TSLADORM с AEMDORM с NVDADORM с URTHDORM с VOO
Часто сравнивают с CHE:
CHE с MDCHE с COSTCHE с QQQCHE с ATICHE с URTHCHE с UNHCHE с ^SP500TR

Доходность на риск

DORM vs. CHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DORM
Ранг доходности на риск DORM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DORM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DORM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DORM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DORM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DORM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CHE
Ранг доходности на риск CHE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DORM c CHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorman Products, Inc. (DORM) и Chemed Corporation (CHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DORMCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.69

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-0.74

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.88

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.66

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

-1.02

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DORM vs. CHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DORM на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа CHE равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DORM и CHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DORMCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.69

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.32

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DORM и CHE

Максимальная просадка DORM за все время составила -88.99%, что больше максимальной просадки CHE в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DORM и CHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DORMCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.99%

-83.78%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.58%

-34.20%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.58%

-42.88%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

-42.88%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-42.88%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.03%

-32.91%

+9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.74%

-16.45%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.01%

22.27%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DORM и CHE

Dorman Products, Inc. (DORM) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Chemed Corporation (CHE) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DORMCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

5.52%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

24.02%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.25%

32.94%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.53%

25.22%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.31%

25.84%

+7.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DORM и CHE

DORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHE
Chemed Corporation		0.56%0.51%0.34%0.27%0.29%0.26%0.25%0.28%0.41%0.44%0.62%0.61%
DORM
Dorman Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DORM и CHE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorman Products, Inc. и Chemed Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
528.77M
657.51M
(DORM) Общая выручка
(CHE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DORM и CHE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dorman Products, Inc. и Chemed Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
36.0%
0
Активы портфеля
DORM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 190.16M при выручке в 528.77M, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.

CHE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 657.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DORM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.78M при выручке в 528.77M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

CHE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.58M при выручке в 657.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

DORM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.55M при выручке в 528.77M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

CHE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила о чистой прибыли в 66.30M при выручке в 657.51M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

DORM and CHE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DORM has higher volatility (10.05%) compared to CHE (5.52%). In terms of maximum drawdown, DORM dropped -88.99% vs CHE's -83.78%.

DORM currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DORM и CHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор