Сравнение DORM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorman Products, Inc. (DORM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DORM или SPY.
Основные характеристики
| DORM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.54% | 9.14% |
| Дох-ть за 1 год | 3.91% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | -4.37% | 8.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.48% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.34% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 35.78% | 11.51% |
| Макс. просадка | -88.99% | -55.19% |
| Current Drawdown | -25.53% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между DORM и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DORM и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DORM показывает доходность 9.54%, а SPY немного ниже – 9.14%. За последние 10 лет акции DORM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.34% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DORM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorman Products, Inc. (DORM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DORM и SPY
DORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORM Dorman Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DORM и SPY
Максимальная просадка DORM за все время составила -88.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DORM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DORM и SPY
Dorman Products, Inc. (DORM) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.