Сравнение DORM с VHGEX

С начала года, DORM показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции DORM уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 6.97% против 10.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorman Products, Inc. (DORM) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DORM на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VHGEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DORM и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DORM и VHGEX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

DORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%.

Максимальная просадка DORM за все время составила -88.99%, что больше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DORM и VHGEX.

Dorman Products, Inc. (DORM) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что DORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.