Сравнение DORM с VHGEX
DORM (Dorman Products, Inc.) is a stock, while VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DORM returned 8.89%/yr vs 11.73%/yr for VHGEX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DORM и VHGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DORM показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции DORM уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 8.89% против 11.73% соответственно.
DORM
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 8.89%
VHGEX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам DORM и VHGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORM Dorman Products, Inc. | 3.94% | -4.91% | 55.32% | 3.14% | -28.44% | 30.17% | 14.66% | -15.89% | 47.24% | -16.32% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 6.55% | 21.22% | 13.41% | 23.52% | -22.72% | 13.06% | 22.38% | 28.73% | -9.15% | 27.80% |
Correlation
The correlation between DORM and VHGEX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1995 г. | 0.34 |
The correlation between DORM and VHGEX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DORM vs. VHGEX — Ранг доходности на риск
DORM
VHGEX
Сравнение DORM c VHGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorman Products, Inc. (DORM) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DORM | VHGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.85 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 7.14 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DORM | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.52 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.40 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DORM и VHGEX
Максимальная просадка DORM за все время составила -88.99%, что больше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DORM и VHGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DORM | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.99% | -64.81% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.58% | -11.92% | -27.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -19.21% | -20.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -33.02% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | -33.23% | -17.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.03% | -1.16% | -21.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.74% | -9.95% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.01% | 3.09% | +18.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DORM и VHGEX
Dorman Products, Inc. (DORM) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что DORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DORM | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 3.63% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 11.16% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.25% | 14.52% | +19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 18.28% | +14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 18.04% | +15.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DORM и VHGEX
DORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORM Dorman Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 11.62% | 12.38% | 4.24% | 1.15% | 11.32% | 10.90% | 2.88% | 6.20% | 8.45% | 1.29% | 1.51% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
DORM and VHGEX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DORM has higher volatility (10.05%) compared to VHGEX (3.63%). In terms of maximum drawdown, DORM dropped -88.99% vs VHGEX's -64.81%.
VHGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DORM и VHGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор