Сравнение DORM с VHGEX

С начала года, DORM показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции DORM превзошли акции VHGEX по среднегодовой доходности: 10.99% против 8.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorman Products, Inc. (DORM) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DORM на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHGEX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DORM и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

Максимальная просадка DORM за все время составила -88.99%, что больше максимальной просадки VHGEX в -65.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DORM и VHGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dorman Products, Inc. (DORM) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что DORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.