Сравнение DORM с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DORM с TSLA

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorman Products, Inc. (DORM) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DORM или TSLA.

Корреляция

Корреляция между DORM и TSLA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DORM и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorman Products, Inc. (DORM) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DORM

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DORM:

1.57

TSLA:

1.38

Коэф-т Сортино

DORM:

2.85

TSLA:

2.21

Коэф-т Омега

DORM:

1.33

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

DORM:

1.47

TSLA:

1.36

Коэф-т Мартина

DORM:

8.71

TSLA:

6.53

Индекс Язвы

DORM:

5.71%

TSLA:

13.67%

Дневная вол-ть

DORM:

31.54%

TSLA:

64.50%

Макс. просадка

DORM:

-88.99%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

DORM:

-11.96%

TSLA:

-25.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DORM:

$3.85B

TSLA:

$1.20T

EPS

DORM:

$5.97

TSLA:

$2.04

Цена/прибыль

DORM:

21.13

TSLA:

183.49

PEG коэффициент

DORM:

1.37

TSLA:

5.07

Общая выручка (12 мес.)

DORM:

$1.48B

TSLA:

$97.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

DORM:

$584.65M

TSLA:

$17.45B

EBITDA (12 мес.)

DORM:

$277.02M

TSLA:

$11.54B

Доходность по периодам

С начала года, DORM показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции DORM уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 10.17% против 38.71% соответственно.

DORM

С начала года

-2.93%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

16.92%

1 год

51.40%

5 лет

11.65%

10 лет

10.17%

TSLA

С начала года

-11.86%

1 месяц

-10.20%

6 месяцев

66.22%

1 год

88.62%

5 лет

46.35%

10 лет

38.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DORM и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DORM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DORM c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorman Products, Inc. (DORM) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DORM

TSLA

Показатель коэффициента Шарпа DORM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DORM и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DORM

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DORM и TSLA

Ни DORM, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DORM и TSLA

Максимальная просадка DORM за все время составила -88.99%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DORM и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DORM

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности DORM и TSLA

Текущая волатильность для Dorman Products, Inc. (DORM) составляет 5.18%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что DORM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DORM

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DORM и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorman Products, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DORM с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DORM и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DORM и TSLA

DORM

TSLA

Сравнение DORM c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DORM и TSLA

Просадки

Сравнение просадок DORM и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности DORM и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DORM и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество