PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DOL tracks the WisdomTree International LargeCap Dividend Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOL returned 9.61%/yr vs 10.17%/yr for VEA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DOL charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности DOL и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOL показывает доходность 14.27%, а VEA немного выше – 14.92%. За последние 10 лет акции DOL уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.17% соответственно.

DOL

1 день
-0.42%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.27%
6 месяцев
18.14%
1 год
29.70%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.61%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		14.27%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between DOL and VEA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.96

The correlation between DOL and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOL и VEA

Секторы
DOL
VEA

Финансовые услуги

24.3%
23.3%

Промышленность

15.9%
19.2%

Технологии

14.1%
13.8%

Здравоохранение

8.3%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.6%

Коммунальные услуги

6.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.4%

Сырьевые материалы

5.1%
7.5%

Энергетика

4.7%
5.4%

Недвижимость

1.2%
2.7%

Финансовые услуги

DOL
24.3%
VEA
23.3%

Промышленность

DOL
15.9%
VEA
19.2%

Технологии

DOL
14.1%
VEA
13.8%

Здравоохранение

DOL
8.3%
VEA
8.2%

Потребительский циклический сектор

DOL
7.6%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

DOL
7.6%
VEA
5.6%

Коммунальные услуги

DOL
6.0%
VEA
3.3%

Коммуникационные услуги

DOL
5.4%
VEA
3.4%

Сырьевые материалы

DOL
5.1%
VEA
7.5%

Энергетика

DOL
4.7%
VEA
5.4%

Недвижимость

DOL
1.2%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с DNLDOL с IGRO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

DOL vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.09

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.87

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.81

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

10.94

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DOL и VEA

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-60.68%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.63%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-13.45%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-29.71%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-35.73%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.90%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-13.29%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.98%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и VEA

Текущая волатильность для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) составляет 5.28%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что DOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.66%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.32%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.66%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.55%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.36%

-0.66%

Сравнение комиссий DOL и VEA

DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и VEA

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.45%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DOL and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to DOL (5.28%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.17% vs 9.61% for DOL. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DOL has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.17% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for DOL.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.45% for DOL.

DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for DOL and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор