PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DOL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOL returned 9.92%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DOL charges 0.48%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DOL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции DOL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.92% против 15.27% соответственно.

DOL

1 день
0.02%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
9.56%
С начала года
18.01%
1 год
31.72%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.06%
10 лет*
9.92%
Всё время*
5.93%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DOL

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
$1.73M$1.24M$1.18M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам DOL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		18.01%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DOL and SPY is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.79

The correlation between DOL and SPY shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOL и SPY

Секторы
DOL
SPY

Финансовые услуги

24.6%
12.5%

Технологии

17.6%
36.9%

Промышленность

15.0%
7.6%

Здравоохранение

8.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.9%

Коммунальные услуги

5.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.7%

Сырьевые материалы

4.8%
1.9%

Энергетика

3.7%
3.4%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Финансовые услуги

DOL
24.6%
SPY
12.5%

Технологии

DOL
17.6%
SPY
36.9%

Промышленность

DOL
15.0%
SPY
7.6%

Здравоохранение

DOL
8.0%
SPY
9.4%

Потребительский защитный сектор

DOL
7.5%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

DOL
7.4%
SPY
8.9%

Коммунальные услуги

DOL
5.6%
SPY
2.6%

Коммуникационные услуги

DOL
4.8%
SPY
9.7%

Сырьевые материалы

DOL
4.8%
SPY
1.9%

Энергетика

DOL
3.7%
SPY
3.4%

Недвижимость

DOL
1.0%
SPY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DOL:
DOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с DNLDOL с IGRODOL с LVHI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DOL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DOL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.87

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.57

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.71

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

11.55

-0.99

DOL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL и SPY

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-55.19%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.88%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-18.76%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-24.50%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-33.72%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-9.01%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.08%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и SPY

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.10% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.10%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

10.32%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

12.88%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

17.21%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.96%

-1.56%

Сравнение комиссий DOL и SPY

DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и SPY

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.42%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DOL and SPY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to DOL (4.10%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 9.92% for DOL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for DOL.

DOL has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.98% for SPY.

DOL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPY is S&P 500. DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.48% for DOL and 0.09% for SPY.

DOL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор