Сравнение DOL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DOL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOL или SPY.
Корреляция
Корреляция между DOL и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DOL и SPY
Основные характеристики
DOL:
0.96
SPY:
0.30
DOL:
1.38
SPY:
0.56
DOL:
1.19
SPY:
1.08
DOL:
1.23
SPY:
0.31
DOL:
3.58
SPY:
1.40
DOL:
4.27%
SPY:
4.18%
DOL:
15.92%
SPY:
19.64%
DOL:
-60.79%
SPY:
-55.19%
DOL:
-2.56%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, DOL показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции DOL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.67% против 11.59% соответственно.
DOL
11.99%
-2.52%
4.56%
14.87%
12.03%
4.67%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOL и SPY
DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DOL и SPY
DOL
SPY
Сравнение DOL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL и SPY
Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 3.24% | 3.78% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% | 5.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DOL и SPY
Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOL и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) составляет 10.30%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что DOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.