PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DOL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		5.21%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DOL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.12% против 14.06% соответственно.

DOL

1 день
1.60%
1 месяц
-4.73%
С начала года
5.21%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.76%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.12%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DOL:
DOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с DNLDOL с IGRODOL с EFADDOL с LVHI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DOL и SPY

DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DOL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.96

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.49

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.53

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

7.27

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.96

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между DOL и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и SPY

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.66%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DOL и SPY

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DOLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-55.19%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.05%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-24.50%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-33.72%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-5.53%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-9.09%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.54%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и SPY

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.35%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.50%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

19.06%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

17.06%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

17.92%

-1.28%