Сравнение DOL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DOL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOL или SPY.
Основные характеристики
| DOL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.35% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 17.69% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 5.49% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.33% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.18% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.60 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 12.29% |
| Макс. просадка | -60.79% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DOL и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DOL и SPY
С начала года, DOL показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции DOL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.18% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOL и SPY
DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL и SPY
Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 3.61% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% | 5.02% | 3.20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DOL и SPY
Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOL и SPY
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.04% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.