PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с DWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL с DWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and DWM (WisdomTree International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from WisdomTree - DOL tracks the WisdomTree International LargeCap Dividend Index while DWM tracks the WisdomTree International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOL returned 9.61%/yr vs 8.50%/yr for DWM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DOL и DWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree International Equity Fund (DWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у DWM с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции DOL превзошли акции DWM по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.50% соответственно.

DOL

1 день
-0.42%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.27%
6 месяцев
18.14%
1 год
29.70%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.61%

DWM

1 день
-0.76%
1 месяц
2.23%
С начала года
7.43%
6 месяцев
10.04%
1 год
20.93%
3 года*
17.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL и DWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		14.27%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
DWM
WisdomTree International Equity Fund		7.43%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%

Correlation

The correlation between DOL and DWM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.96

The correlation between DOL and DWM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOL и DWM

Секторы
DOL
DWM

Финансовые услуги

24.3%
20.7%

Промышленность

15.9%
21.1%

Технологии

14.1%
8.2%

Здравоохранение

8.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
10.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.5%

Коммунальные услуги

6.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.5%

Сырьевые материалы

5.1%
5.3%

Энергетика

4.7%
4.0%

Недвижимость

1.2%
3.2%

Финансовые услуги

DOL
24.3%
DWM
20.7%

Промышленность

DOL
15.9%
DWM
21.1%

Технологии

DOL
14.1%
DWM
8.2%

Здравоохранение

DOL
8.3%
DWM
8.6%

Потребительский циклический сектор

DOL
7.6%
DWM
10.4%

Потребительский защитный сектор

DOL
7.6%
DWM
7.5%

Коммунальные услуги

DOL
6.0%
DWM
5.5%

Коммуникационные услуги

DOL
5.4%
DWM
5.5%

Сырьевые материалы

DOL
5.1%
DWM
5.3%

Энергетика

DOL
4.7%
DWM
4.0%

Недвижимость

DOL
1.2%
DWM
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

WisdomTree International Equity Fund

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с DNLDOL с EFADDOL с IGRODOL с LVHI
Часто сравнивают с DWM:
DWM с NSRIXDWM с VFQYDWM с BROIXDWM с SCHFDWM с VXUSDWM с SCHDDWM с IGRO

Доходность на риск

DOL vs. DWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c DWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree International Equity Fund (DWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLDWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.48

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.16

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.92

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

7.08

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL vs. DWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа DWM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и DWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLDWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.48

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DOL и DWM

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, примерно равная максимальной просадке DWM в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и DWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLDWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-62.10%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.93%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-12.69%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-25.64%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-37.82%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-2.78%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-13.50%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.96%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и DWM

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с WisdomTree International Equity Fund (DWM) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLDWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.43%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.82%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

14.19%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.28%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

16.59%

+0.11%

Сравнение комиссий DOL и DWM

И DOL, и DWM имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и DWM

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности DWM в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.45%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.76%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DOL and DWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DOL has higher volatility (5.28%) compared to DWM (4.43%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs DWM's -62.10%.

On 10-year performance, DOL leads with 9.61% vs 8.50% for DWM. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, DWM has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOL has performed better with a 9.61% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOL and DWM have the same expense ratio: 0.48% per year.

DWM has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.45% for DOL.

DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while DWM tracks WisdomTree International Equity Index.

DOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL и DWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор