PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOL с DNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL с DNL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DOL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while DNL is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOL returned 9.92%/yr vs 8.94%/yr for DNL. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DOL charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for DNL.

Доходность

Сравнение доходности DOL и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью 12.73%. За последние 10 лет акции DOL превзошли акции DNL по среднегодовой доходности: 9.92% против 8.94% соответственно.

DOL

1 день
0.02%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
9.56%
С начала года
18.01%
1 год
31.72%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.06%
10 лет*
9.92%
Всё время*
5.93%

DNL

1 день
0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
10.31%
С начала года
12.73%
1 год
21.32%
3 года*
11.19%
5 лет*
4.11%
10 лет*
8.94%
Всё время*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DNL

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
$809.62K$1.02M$893.49K

DOL

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
$1.73M$1.24M$1.18M

Сравнение доходности по годам DOL и DNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		18.01%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		12.73%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%

Correlation

The correlation between DOL and DNL is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.83

The correlation between DOL and DNL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOL и DNL

Секторы
DOL
DNL

Финансовые услуги

24.6%
3.9%

Технологии

17.6%
36.9%

Промышленность

15.0%
15.6%

Здравоохранение

8.0%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
18.2%

Коммунальные услуги

5.6%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
6.0%

Сырьевые материалы

4.8%
2.8%

Энергетика

3.7%
5.1%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Финансовые услуги

DOL
24.6%
DNL
3.9%

Технологии

DOL
17.6%
DNL
36.9%

Промышленность

DOL
15.0%
DNL
15.6%

Здравоохранение

DOL
8.0%
DNL
10.0%

Потребительский защитный сектор

DOL
7.5%
DNL
1.1%

Потребительский циклический сектор

DOL
7.4%
DNL
18.2%

Коммунальные услуги

DOL
5.6%
DNL
0.5%

Коммуникационные услуги

DOL
4.8%
DNL
6.0%

Сырьевые материалы

DOL
4.8%
DNL
2.8%

Энергетика

DOL
3.7%
DNL
5.1%

Недвижимость

DOL
1.0%
DNL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с IGRODOL с LVHI
Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с SUSADNL с DGRWDNL с FNDEDNL с VIGIDNL с SCHD

Доходность на риск

DOL vs. DNL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DOL c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOLDNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.12

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.67

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.72

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

6.43

+4.13

DOL vs. DNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа DNL равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL и DNL

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и DNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLDNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-44.53%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.42%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-20.15%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-34.85%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-34.85%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-10.10%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.33%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и DNL

Текущая волатильность для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) составляет 4.10%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что DOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLDNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.26%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

16.30%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

19.12%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

18.54%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

18.62%

-2.22%

Сравнение комиссий DOL и DNL

DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и DNL

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности DNL в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.42%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%

Часто задаваемые вопросы

DOL and DNL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (5.26%) compared to DOL (4.10%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs DNL's -44.53%.

On 10-year performance, DOL leads with 9.92% vs 8.94% for DNL. On fees, DOL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DOL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOL has performed better with a 9.92% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

DOL has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.28% for DNL.

DOL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DNL is Quality Factor. DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.48% for DOL and 0.58% for DNL.

DOL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL и DNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор