PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с DNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL с DNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from WisdomTree - DOL tracks the WisdomTree International LargeCap Dividend Index while DNL tracks the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOL returned 9.61%/yr vs 9.17%/yr for DNL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DOL charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for DNL.

Доходность

Сравнение доходности DOL и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью 10.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DOL имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции DNL немного отстают с 9.17%.

DOL

1 день
-0.42%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.27%
6 месяцев
18.14%
1 год
29.70%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.61%

DNL

1 день
-0.96%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.17%
6 месяцев
11.58%
1 год
19.16%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL и DNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		14.27%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		10.17%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%

Correlation

The correlation between DOL and DNL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.83

The correlation between DOL and DNL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOL и DNL

Секторы
DOL
DNL

Финансовые услуги

24.3%
4.0%

Промышленность

15.9%
16.3%

Технологии

14.1%
33.0%

Здравоохранение

8.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
18.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.2%

Коммунальные услуги

6.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
6.2%

Сырьевые материалы

5.1%
3.2%

Энергетика

4.7%
6.5%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

DOL
24.3%
DNL
4.0%

Промышленность

DOL
15.9%
DNL
16.3%

Технологии

DOL
14.1%
DNL
33.0%

Здравоохранение

DOL
8.3%
DNL
10.6%

Потребительский циклический сектор

DOL
7.6%
DNL
18.5%

Потребительский защитный сектор

DOL
7.6%
DNL
1.2%

Коммунальные услуги

DOL
6.0%
DNL
0.5%

Коммуникационные услуги

DOL
5.4%
DNL
6.2%

Сырьевые материалы

DOL
5.1%
DNL
3.2%

Энергетика

DOL
4.7%
DNL
6.5%

Недвижимость

DOL
1.2%
DNL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с IGRODOL с LVHI
Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxus

Доходность на риск

DOL vs. DNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLDNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.08

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.62

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.55

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

5.55

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL vs. DNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа DNL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLDNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.08

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.22

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DOL и DNL

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и DNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLDNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-44.53%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.42%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-20.15%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-34.85%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-34.85%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.96%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-10.17%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.46%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и DNL

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеют волатильность 5.28% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLDNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.51%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.96%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

17.90%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

18.21%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

18.65%

-1.95%

Сравнение комиссий DOL и DNL

DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и DNL

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности DNL в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.66%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.45%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%

Часто задаваемые вопросы

DOL and DNL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (5.51%) compared to DOL (5.28%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs DNL's -44.53%.

On 10-year performance, DOL leads with 9.61% vs 9.17% for DNL. On fees, DOL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DOL has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOL has performed better with a 9.61% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

DOL has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.66% for DNL.

DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.48% for DOL and 0.58% for DNL.

DOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL и DNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор