PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с DNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOL с DNL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL).

DOL и DNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOL и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOL и DNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		5.21%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		-0.36%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции DOL превзошли акции DNL по среднегодовой доходности: 9.12% против 8.28% соответственно.

DOL

1 день
1.60%
1 месяц
-4.73%
С начала года
5.21%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.76%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.12%

DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с IGRODOL с EFADDOL с LVHI
Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с vxusDNL с VIGIDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDE

Сравнение комиссий DOL и DNL

DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Доходность на риск

DOL vs. DNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLDNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.85

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.30

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.39

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

4.98

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL vs. DNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа DNL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLDNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.85

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.18

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.24

+0.02

Корреляция

Корреляция между DOL и DNL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и DNL

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DNL в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.66%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DOL и DNL

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и DNL.

Загрузка...

Показатели просадок

DOLDNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-44.53%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.42%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-34.85%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-34.85%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-7.70%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-10.24%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.46%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и DNL

Текущая волатильность для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) составляет 7.50%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что DOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOLDNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.85%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.75%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

19.74%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

17.94%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.52%

-1.88%