PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с BROIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL с BROIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and BROIX (BlackRock Advantage International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DOL returned 9.61%/yr vs 10.07%/yr for BROIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DOL charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for BROIX.

Доходность

Сравнение доходности DOL и BROIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у BROIX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DOL имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции BROIX немного впереди с 10.07%.

DOL

1 день
-0.42%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.27%
6 месяцев
18.14%
1 год
29.70%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.61%

BROIX

1 день
0.32%
1 месяц
5.13%
С начала года
10.77%
6 месяцев
13.39%
1 год
23.33%
3 года*
19.16%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL и BROIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		14.27%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		10.77%32.45%6.76%19.44%-13.48%13.07%7.34%21.61%-15.07%24.20%

Correlation

The correlation between DOL and BROIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between DOL and BROIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

BlackRock Advantage International Fund

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с DGRWDOL с DNLDOL с EFADDOL с IGRODOL с LVHI
Часто сравнивают с BROIX:
BROIX с DWMFBROIX с MAILXBROIX с DBAWBROIX с EIISXBROIX с DWMBROIX с MDIJXBROIX с OAKIX

Доходность на риск

DOL vs. BROIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BROIX
Ранг доходности на риск BROIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c BROIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLBROIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.49

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.12

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.03

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

7.77

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL vs. BROIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BROIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и BROIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLBROIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.49

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DOL и BROIX

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки BROIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и BROIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLBROIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-54.49%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.12%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-14.05%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-28.24%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-36.24%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-9.84%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.90%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и BROIX

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с BlackRock Advantage International Fund (BROIX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BROIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLBROIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.74%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.42%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.24%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.14%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

16.43%

+0.27%

Сравнение комиссий DOL и BROIX

DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BROIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и BROIX

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BROIX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		6.44%7.13%3.55%2.71%3.37%8.52%1.72%2.67%2.69%0.72%2.09%0.78%
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.45%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DOL and BROIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DOL has higher volatility (5.28%) compared to BROIX (4.74%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs BROIX's -54.49%.

DOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL и BROIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор