PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOL с BROIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOL с BROIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX).

DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. BROIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOL или BROIX.

Корреляция

Корреляция между DOL и BROIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DOL и BROIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOL:

0.86

BROIX:

0.83

Коэф-т Сортино

DOL:

1.36

BROIX:

1.30

Коэф-т Омега

DOL:

1.19

BROIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

DOL:

1.19

BROIX:

1.08

Коэф-т Мартина

DOL:

3.47

BROIX:

3.48

Индекс Язвы

DOL:

4.28%

BROIX:

4.37%

Дневная вол-ть

DOL:

16.03%

BROIX:

17.12%

Макс. просадка

DOL:

-60.79%

BROIX:

-56.21%

Текущая просадка

DOL:

-0.60%

BROIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у BROIX с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции DOL уступали акциям BROIX по среднегодовой доходности: 4.87% против 5.93% соответственно.

DOL

С начала года

17.11%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

13.68%

1 год

13.70%

5 лет

13.33%

10 лет

4.87%

BROIX

С начала года

14.61%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

11.31%

1 год

14.06%

5 лет

12.77%

10 лет

5.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DOL и BROIX

DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BROIX в 0.50%.

BROIX
BlackRock Advantage International Fund
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOL и BROIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг риск-скорректированной доходности DOL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BROIX
Ранг риск-скорректированной доходности BROIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BROIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOL c BROIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BROIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и BROIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и BROIX

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности BROIX в 2.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		3.10%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%5.02%
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		2.48%2.84%2.71%3.37%3.31%1.72%2.67%2.69%0.72%2.09%0.79%1.80%

Просадки

Сравнение просадок DOL и BROIX

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки BROIX в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и BROIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и BROIX

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX) имеют волатильность 3.82% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...