Сравнение DOL с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
DOL и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOL или DGRW.
Основные характеристики
| DOL | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.02% | 22.77% |
| Дох-ть за 1 год | 19.69% | 33.15% |
| Дох-ть за 3 года | 5.97% | 12.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 14.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.41% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.87 | 5.35 |
| Коэф-т Мартина | 9.43 | 20.35 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 10.70% |
| Макс. просадка | -60.79% | -32.04% |
| Текущая просадка | -4.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DOL и DGRW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DOL и DGRW
С начала года, DOL показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции DOL уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 4.41% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOL и DGRW
DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOL c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL и DGRW
Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности DGRW в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 3.56% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% | 5.02% | 3.20% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.49% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок DOL и DGRW
Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOL и DGRW
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.