PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOL с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DOL и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOL и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOL и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		5.21%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DOL уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.12% против 13.07% соответственно.

DOL

1 день
1.60%
1 месяц
-4.73%
С начала года
5.21%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.76%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.12%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DNLDOL с IGRODOL с EFADDOL с LVHI
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий DOL и DGRW

DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DOL vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.75

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.19

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.05

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

4.75

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.75

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.81

-0.55

Корреляция

Корреляция между DOL и DGRW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и DGRW

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.66%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DOL и DGRW

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DOLDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-32.04%

-28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.30%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-17.27%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-32.04%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-5.69%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-3.04%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.51%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и DGRW

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOLDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

4.64%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

7.73%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

15.41%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

13.98%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.21%

+0.43%