Сравнение DOL с EFAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD).
DOL и EFAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOL и EFAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOL и EFAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 5.21% | 37.35% | 4.08% | 16.77% | -6.72% | 11.54% | -3.22% | 19.47% | -12.93% | 22.25% |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 22.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у EFAD с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции DOL превзошли акции EFAD по среднегодовой доходности: 9.12% против 4.14% соответственно.
DOL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.12%
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOL и EFAD
DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EFAD в 0.50%.
Доходность на риск
DOL vs. EFAD — Ранг доходности на риск
DOL
EFAD
Сравнение DOL c EFAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOL | EFAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.69 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.03 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.99 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 3.58 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOL | EFAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.69 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.09 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DOL и EFAD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL и EFAD
Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EFAD в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 2.66% | 2.83% | 3.78% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок DOL и EFAD
Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки EFAD в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и EFAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOL | EFAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.79% | -35.74% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -10.18% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -35.74% | +11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -35.74% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.85% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -10.41% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.83% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL и EFAD
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOL | EFAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.47% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 9.85% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 14.41% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.27% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.62% | +1.02% |